【神配分】レイ・ダリオのオールシーズンズポートフォリオを徹底検証！

節約マスクのお金の話

9 May 202015:42

Summary

TLDRこの動画スクリプトは、リスクの高い投資から安定した上昇を期待できるオールシーズンズポートフォリオについて説明しています。特に、コロナショック後の市場環境において、資産の減少が懸念される中で、この戦略は最小のリスクで最大のリターンを目指すアプローチを提供します。脚本では、世界最大のヘッジファンドの代表であるリー・ダービーに勧められたポートフォリオの資産配分を詳細に解説し、その優れたリスク管理と安定したリターンを示すバックテスト結果を紹介しています。また、異なる市場シーズンに対応する資産クラスの選び方や、ポートフォリオの構成とその効率的な収益を得る方法についても議論されています。最終的には、ポートフォリオの選択は投資家のリスク許容度や目標に応じて変えられること却被も、オールシーズンズポートフォリオは多くの投資家にとって安定した運用を期待できる戦略であると結論づけています。

Takeaways

📉 株式100%の投資はリスクが高いため、コロナショックのような市場下落が怖いと感じられる。
💡 オールシーズンズポートフォリオは、世界最大のヘッジファンドの代表であるリーマンショックでも高いリターンを達成した戦略です。
🌐 オールシーズンズポートフォリオは、経済の成長期・後退期・インフレ期・デフレ期に適応するように資産配分を行います。
📊 オールシーズンズポートフォリオの資産配分は、株式30%、長期米国債40%、中期米国債15%、金7.5%、商品7.5%です。
🔍 バックテストによると、オールシーズンズポートフォリオは株式100%の投資と比較してリスクが少なく、安定したリターンを提供します。
📈 2005年から2020年のデータでは、オールシーズンズポートフォリオのCAGRは8.54%で、最大ドローダウンは-11%でした。
🌟 オールシーズンズポートフォリオは、株式と比較してリスクが少ないにもかかわらず、高いシャープレシオを持ち、効率的な収益が得られています。
🕒 1978年から現在までのデータでは、株式100%の投資が90万ドルに増え、オールシーズンズは48万ドルに増えた顕著な差があります。
🔽 株式100%の投資は、長期にわたって高いリターンが見込まれますが、リスクが高められることを考慮する必要があります。
💼 オールシーズンズポートフォリオは、年配の方や安定した運用を望む場合、また過去の大変動で狼狽した経験がある場合に適した投資戦略です。

Q & A

コロナショック下落が怖かった理由は何ですか？
-コロナショック下落が怖かった理由は、リスクの高い運用をしている人にとって資産が大幅に減少する可能性があるからです。
オールシーズンズポートフォリオが推奨される理由は何ですか？
-オールシーズンズポートフォリオは、最小のリスクで最大の利回りを目指す運用スタイルであり、世界的に有名な投資家がおすすめしています。また、どのような市場環境でも安定した高いリターンを期待できるという特徴があります。
経済成長期において上昇しやすい資産クラスは何ですか？
-経済成長期においては、株式、社債、金、商品が上昇しやすい資産クラスとされています。
オールシーズンズポートフォリオの資産配分はどのようになっていますか？
-オールシーズンズポートフォリオの資産配分は、株式30%、長期米国債40%、中期米国債15%、金7.5%、商品7.5%で、合計100パーセントです。
株式100%のポートフォリオとオールシーズンズポートフォリオのリスクとリターンの過去成績はどのようになっていますか？
-株式100%のポートフォリオはリスクが高く、リターンも大きく上下する傾向があります。一方、オールシーズンズポートフォリオはリスクが低いと評判で、過去の成績では年率リターンは8.54%で、最大ドローダウンも株式100%の半分程度に抑えられています。
バックテストの期間がどのように影響を与えるかについて説明してください。
-バックテストの結果は、取り込んだ期間によって異なる結果を出すことがあります。たとえば、株価が力強く上昇していた期間に投資した場合、株式100%のポートフォリオが圧勝する可能性があります。
若年層におすすめの投資戦略は何ですか？
-若年層には、長期的な視点を持ち、株式100%の投資戦略が推奨されます。これは若いうちからリスクを取れるため、長期的なリターンが高くなる可能性があるからです。
オールシーズンズポートフォリオの利点は何ですか？
-オールシーズンズポートフォリオの利点は、リスクが少ない分、どのタイミングで投資しても失敗が少ないという点です。また、長期的な安定したリターンを期待できるため、年配の方や資産運用を安定させたい場合にもおすすめです。
このバックテストで使用したETFは何ですか？
-このバックテストで使用したETFは、株式30%部分がIVV（SP 500に連動）、長期米国債がTLT、中期米国債がIEF、金がGND、商品がGLDです。これらのETFを使用することで、オールシーズンズポートフォリオのアセット配分を再現することができます。
異なるETFを使用する場合のアドバイスは何ですか？
-異なるETFを使用する場合、全米株式のVTIや全世界株式のVWOをIVVに変えることができます。また、アメリカの長期国債はTLTとVGLT、中期国債はIEFを使用することができます。商品のETFについては、GOLD（GLD）を使用することができます。
このバックテストの結果から学べることは何ですか？
-このバックテストの結果から学べることは、オールシーズンズポートフォリオは様々な市場環境下で安定したリターンを提供し、リスク管理に優れていることです。また、投資家は自分のリスク許容度や投資目的に合わせて、適切なポートフォリオ構成を選択することが重要です。