This Is the Best Way To Profit From 0DTE Trades Right Now | Options Backtest

Summary

Das Video diskutiert verschiedene Ansätze für Zero-DTE-Trades, insbesondere die Wahl zwischen Strike-Preisen, die eine bestimmte Anzahl von Dollar aus dem Geld liegen, und der Verwendung von Delta-basierten Strategien. Die Forschung zeigt, dass es kaum einen Unterschied in der Performance gibt, ob man eine feste Geldentfernung oder Delta-basierte Deltastrategien verwendet. Beide Methoden führen zu ähnlichen Gewinnen und Risiken. Ein Schlüsselaspekt ist, dass die Auswahl von Delta den Handel besser an Marktvolatilität anpasst, ohne dass zusätzliche Gedanken notwendig sind. Letztlich erfordern erfolgreiche Strategien keine Perfektion.

Takeaways

• 📉 Die meisten 0DTE-Trades werden mit einem Abstand von etwa 20 Dollar vom Geld gewählt, abhängig von der Volatilität.
• 🔢 Die Volatilität bestimmt, ob 0DTE-Trades 20 oder 30 Dollar aus dem Geld sind. Höhere Volatilität führt zu weiteren Streiks.
• 📈 Es gibt kaum Unterschiede zwischen der Wahl eines fixen Dollar-Abstandes und der Wahl eines konstanten Deltas für 0DTE-Trades.
• 🔍 Bei 0DTE-Trades gibt es wenig Kursverzerrung (Skew), da kein Übernacht-Risiko besteht.
• 💡 0DTE-Märkte sind nur in einer begrenzten Anzahl von Basiswerten liquide und aktiv.
• 📊 In der Analyse wurden Strangles mit 10, 20 und 30 Dollar Abstand vom Geld sowie Deltas von 40, 30 und 20 verwendet.
• 🏆 Der Durchschnitts-P&L bei 20 Dollar Abstand betrug 40 Dollar, bei einem Gewinnprozentsatz von 86%.
• 📉 Trades mit einem Abstand von 30 Dollar aus dem Geld hatten eine geringere Rendite, aber ein geringeres Risiko.
• 🤔 Die Entscheidung zwischen Delta- oder Geldabstand basierten Strategien hat wenig Einfluss auf das Endergebnis.
• 💰 Trader, die höhere Risiken durch Streiks näher am Geld eingehen, erzielen höhere Gesamtgewinne, aber mit größeren Schwankungen.

Q & A

Was bedeutet 'Zero DTE' in diesem Kontext?

'Zero DTE' steht für 'Zero Days to Expiration', was bedeutet, dass der Handel an dem Tag stattfindet, an dem die Optionen ablaufen, also am letzten möglichen Tag.

Warum bevorzugen die Händler im Video einen Abstand von 20 Dollar aus dem Geld für Zero DTE Trades?

Die Händler bevorzugen einen Abstand von 20 Dollar aus dem Geld, da dies für sie in Zeiten niedriger Volatilität gut funktioniert. Sie sind der Meinung, dass dieser Abstand gute Gewinnmöglichkeiten bietet, ohne zu viel Risiko einzugehen.

Welche Rolle spielt die Volatilität bei der Entscheidung, welchen Abstand man wählen sollte?

Bei hoher Volatilität neigen die Händler dazu, einen größeren Abstand von etwa 30 Dollar zu wählen, während sie bei niedriger Volatilität einen engeren Abstand von etwa 20 Dollar bevorzugen.

Warum wird 'Delta' als Alternative zu einem festen Dollarabstand in Betracht gezogen?

Delta wird in Betracht gezogen, da es Händlern ermöglicht, ihre Positionen besser an unterschiedliche Marktvolatilitäten anzupassen. Delta kann flexibler sein als ein fester Dollarabstand und passt sich automatisch an die Marktbedingungen an.

Wie haben sich die Ergebnisse der Delta-basierten Trades im Vergleich zu den Trades mit einem festen Dollarabstand unterschieden?

Die Ergebnisse waren nahezu gleich. Beide Ansätze, ob basierend auf einem festen Dollarabstand oder auf Delta, führten zu ähnlichen Gewinn- und Verlustzahlen. Die Unterschiede waren minimal.

Was bedeutet 'straddle' im Kontext dieses Videos und warum wird es hier nicht verwendet?

'Straddle' bezieht sich auf eine Handelsstrategie, bei der gleichzeitig eine Kauf- und Verkaufsoption zum gleichen Basispreis erworben wird. Die Händler in diesem Video bevorzugen jedoch Strangles, bei denen die Basispreise unterschiedlich sind, um das Risiko zu streuen.

Warum ist es wichtig, den 'Mid Price' bei der Bewertung der Trades zu berücksichtigen?

Der 'Mid Price' stellt den durchschnittlichen Preis zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis dar. Es ist wichtig, ihn zu berücksichtigen, da dies die realistischsten Preise für die Ausführung der Trades sind.

Wie beeinflusst das Halten bis zum Ende des Tages die Profitabilität im Vergleich zu einem früheren Ausstieg?

Ein früherer Ausstieg, insbesondere bei Verlusten, kann helfen, Verluste zu minimieren. Das Halten bis zum Ende des Tages birgt das Risiko, dass der Markt sich weiter gegen den Händler entwickelt, weshalb einige Händler vorziehen, bei Verlusten vorzeitig auszusteigen.

Warum ist der Unterschied zwischen Delta-basierten und festen Dollarabständen in Märkten mit hoher Volatilität größer?

In Märkten mit hoher Volatilität kann ein Delta-basierter Ansatz flexibler sein, da er sich an die volatilen Preisbewegungen anpasst. Ein fester Dollarabstand könnte in diesen Situationen zu wenig oder zu viel Risiko bedeuten.

Was ist die wichtigste Erkenntnis aus der Analyse der Zero DTE Trades im Video?

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es keinen signifikanten Unterschied macht, ob man einen festen Dollarabstand oder Delta verwendet. Beide Methoden führen zu ähnlichen Ergebnissen, und es kommt mehr auf das Risikomanagement und die Marktvolatilität an.