移動平均線原理｜雙均線交易系統

LEI

31 May 202010:42

Summary

TLDR这段视频分享了金融市场的规律和交易策略。演讲者强调，通过了解市场的基本规律而非追求财富，可以在市场中立于不败之地。核心内容围绕移动平均（MA）和指数移动平均（EMA）展开，介绍了如何利用这些均线工具来分析市场的平均成本与价格波动。通过双线系统，EMA与MA相互验证市场趋势，帮助交易者判断趋势转折。演讲者通过设定不同时间窗口，分享了识别牛市与熊市的策略，帮助投资者更有效地做出决策。

Takeaways

😀 2004年开始进入金融市场，已有16年经验，最大的收获是掌握了市场规律，而非财富。
😀 市场规律背后反映的是人性，只有人性不变，掌握规律的人才能在市场上立于不败之地。
😀 价格围绕市场平均成本上下波动，无法精确计算平均交易成本，但可以通过算法近似推测。
😀 常用的两种计算市场平均成本的算法为简单移动平均（MA）和指数移动平均（EMA）。
😀 简单移动平均的计算方法是将最近五天的收盘价加总并除以5，代表市场的平均成本。
😀 EMA算法较为复杂，但其重要特点是：价格在均线之上时，均线向上；价格在均线之下时，均线向下。
😀 EMA加权当前价格，当前价格最为重要，因此EMA能够较为敏感地反映市场趋势。
😀 市场趋势分为牛市和熊市：价格向上波动代表牛市，价格向下波动代表熊市。
😀 双线系统通过结合MA和EMA两条均线，帮助分析市场趋势的变化，并为交易者提供参考。
😀 在熊市底部，股价会首先站上EMA均线，随后MA均线向上拐头，形成牛市信号。
😀 趋势转折通常表现为股价首先突破EMA均线，再引导MA均线的变化，形成交易机会。

Q & A

金融市场中的最大收获是什么？
-金融市场中的最大收获不是财富，而是掌握了市场的规律，特别是人性的规律。只要人性不变，掌握规律的人就能立于不败之地。
什么是市场平均成本的概念？
-市场平均成本是指价格围绕市场的平均交易成本上下波动。我们无法精确知道市场的平均交易成本，但可以通过算法获得近似的运作规律。
市场中常见的计算交易成本的算法有哪些？
-市场中常见的两种计算交易成本的算法是简单移动平均（MA）和指数移动平均（EMA）。这两种算法在大多数金融软件中都有应用。
什么是简单移动平均（MA）的算法？
-简单移动平均（MA）是通过将最近若干天的收盘价相加，并除以天数，得出该天的市场平均成本。例如，5日简单移动平均就是将过去5天的收盘价加起来，除以5，得到今天的MA值。
如何判断MA值是否上升？
-判断MA值是否上升，主要看今天的收盘价是否大于5天前的收盘价。如果今天的收盘价高于5天前的收盘价，那么今天的MA值就会上升，反之则下降。
EMA（指数移动平均）与MA有什么不同？
-EMA与MA不同之处在于，EMA给予近期价格更大的权重，因此EMA更加敏感，价格一旦突破EMA线，EMA线就会迅速改变方向。相对而言，MA则更迟钝，反应较慢。
EMA线的关键特征是什么？
-EMA的关键特征是当前的价格对EMA线的影响最大。如果收盘价位于EMA线之上，则EMA线会向上走；如果收盘价位于EMA线之下，则EMA线会向下走。
双线系统如何帮助判断市场趋势？
-双线系统结合了MA和EMA两种均线，通过观察两条均线的相互配合来判断市场趋势。当EMA线与MA线都朝着相同方向移动时，表明市场趋势明确，反之则可能出现趋势反转。
在双线系统中，EMA和MA的作用是什么？
-EMA线在趋势的初期会领先于MA线，快速反应市场的变化。而MA线反应较慢，需要等到EMA线确认方向后，才会随之变化。双线系统通过EMA线的敏感性与MA线的稳定性相结合，帮助判断市场的趋势转折。
如何利用双线系统判断牛市和熊市？
-在牛市中，两条均线（EMA和MA）会同时向上移动，而在熊市中，两条均线会同时向下移动。通过观察这两条均线的变化，可以有效判断市场的牛市或熊市趋势。