Perfektes Portfolio: Diese NEUE STUDIE bringt FAKTEN!

Summary

In dieser Studie wird die Frage untersucht, wie sich unterschiedliche Diversifizierungsstrategien und Gewichtungen in Kryptowährungsportfolios auf die Performance und Sicherheit auswirken. Durch den Einsatz eines Python-Skripts werden verschiedene Portfolio-Typen, von fünf bis 46 Coins, verglichen. Es zeigt sich, dass ungleiche Gewichtungen häufig schlechtere Ergebnisse erzielen und mehr Arbeit erfordern, während gleichgewichtete Portfolios stabilere Erträge und eine höhere Sicherheit bieten. Die psychologischen Aspekte der Portfolioverwaltung, wie emotionale Entscheidungen bei Marktverlusten, werden ebenfalls thematisiert. Die Schlussfolgerung: Weniger ist manchmal mehr, und eine ausgewogene Strategie ist oft der bessere Weg.

Takeaways

• 😀 Eine Python-Skript-Studie wurde entwickelt, um den Einfluss von Portfolio-Gleichgewichtung vs. Ungleichgewichtung auf die Performance und Sicherheit zu untersuchen.
• 😀 Die Studie vergleicht Portfolios mit 5, 10, 20 und 46 Assets, um zu zeigen, wie ungleichgewichtete Portfolios die Performance negativ beeinflussen können.
• 😀 Ein 5-Asset-Portfolio, auch wenn es selten vorkommt, hat eine vergleichbare Performance wie größere, gleichgewichtete Portfolios.
• 😀 Bei einem 10-Asset-Portfolio mit starker Ungleichgewichtung ist die Performance schlechter und zeigt mehr Schwankungen als ein gleichgewichtetes Portfolio.
• 😀 Ein Portfolio mit 20 Assets und starker Ungleichgewichtung hat eine schlechtere Performance und Sicherheitsbewertung im Vergleich zu kleineren, gleichgewichteten Portfolios.
• 😀 Ungleichgewichtete 46-Asset-Portfolios sind besonders risikobehaftet und bringen weniger Ertrag als kleinere gleichgewichtete Portfolios.
• 😀 Größere Portfolios (ab 20 Assets) erfordern mehr Zeit und Aufmerksamkeit, was oft zu schlechterer Performance führt, obwohl das Portfolio komplexer wird.
• 😀 Die Sicherheit sinkt bei ungleichgewichteten Portfolios, da das Risiko erhöht wird, vor allem wenn einzelne Assets schlecht performen.
• 😀 Psychologische Faktoren wie Panikverkäufe und Überreaktionen auf Marktbewegungen können die Performance von ungleichgewichteten Portfolios weiter verschlechtern.
• 😀 Die Studie zeigt, dass ein einfaches, gleichgewichtetes Portfolio oft sicherer und effektiver ist als ein komplexes, ungleichgewichtetes Portfolio, das mehr Arbeit und Risiko mit sich bringt.

Q & A

Was ist das Hauptziel der Studie in diesem Video?

Das Hauptziel der Studie ist es, zu untersuchen, wie sich ungleichgewichtete Portfolios im Vergleich zu gleichgewichteten Portfolios in Bezug auf Performance und Sicherheit auswirken.

Welche Portfolios werden in der Studie analysiert?

In der Studie werden Portfolios mit 5, 10, 20 und 46 Coins untersucht, sowohl in ungleichgewichteter als auch in gleichgewichteter Form.

Wie verhält sich die Performance eines 5-Coins-Portfolios im Vergleich zu einem gleichgewichteten Portfolio?

Die Performance des 5-Coins-Portfolios ist fast gleich wie die eines gleichgewichteten Portfolios, mit nur geringen Unterschieden in der Performance und Sicherheit.

Was zeigt die Analyse des 10-Coins-Portfolios in Bezug auf ungleichgewichtete Gewichtung?

Das 10-Coins-Portfolio zeigt eine deutlich schlechtere Performance, mit einer durchschnittlichen Unterperformance von etwa 17% im Vergleich zu einem gleichgewichteten Portfolio. Zudem ist es riskanter und bietet eine niedrigere Sicherheit.

Warum ist ein ungleichgewichtetes 20-Coins-Portfolio riskanter als ein gleichgewichtetes Portfolio?

Das 20-Coins-Portfolio hat eine schlechtere Performance und ist riskanter, da die einzelnen Coins stärker variieren und der Sicherheitseffekt des Diversifizierens weniger stark ist. Es ist vergleichbar mit einem 10-Coins-gleichgewichteten Portfolio in Bezug auf Sicherheit.

Wie verhält sich das 46-Coins-Portfolio im Vergleich zu anderen Portfolios?

Das 46-Coins-Portfolio zeigt eine schlechte Performance und höhere Risiken. Die Performance ist 14% schlechter als die eines gleichgewichteten Portfolios, und die Sicherheit entspricht ungefähr der eines 15-Coins-Portfolios.

Was ist der psychologische Aspekt bei der Verwaltung von ungleichgewichteten Portfolios?

Investoren in ungleichgewichteten Portfolios können psychologisch belastet werden, da sie sich Sorgen machen, wenn einige Coins schlecht abschneiden. Diese Angst kann zu Panikverkäufen und schlechten Entscheidungen führen.

Warum ist es besser, ein Portfolio mit weniger Coins zu haben?

Ein Portfolio mit weniger Coins ist einfacher zu verwalten, bietet eine bessere Balance zwischen Risiko und Sicherheit und erfordert weniger Aufmerksamkeit und Stress von Seiten des Investors.

Welche Rolle spielt die Diversifizierung in der Studie?

Die Diversifizierung spielt eine zentrale Rolle, da sie hilft, das Risiko zu streuen. Die Studie zeigt, dass eine gleichgewichtete Diversifizierung in der Regel eine bessere Performance und mehr Sicherheit bietet als ungleichgewichtete Portfolios.

Wie beeinflusst die Anzahl der Coins in einem Portfolio die Performance und Sicherheit?

Je mehr Coins in einem Portfolio enthalten sind, desto schwieriger wird es, eine gleichbleibend gute Performance zu erzielen, insbesondere bei ungleichgewichteten Portfolios. Es ist eine Herausforderung, die Sicherheit zu gewährleisten, während man gleichzeitig versucht, hohe Renditen zu erzielen.