¿Qué es el Riesgo Sistemático?

Maseconomik

3 Apr 202301:07

Summary

TLDREl riesgo sistemático, también conocido como riesgo de mercado, es incontrolable y afecta a todos los activos de un mercado, aunque no de manera uniforme. Ejemplos incluyen crisis económicas, desastres naturales y pandemias. Este tipo de riesgo no se puede eliminar completamente a través de la diversificación, pero se puede minimizar invirtiendo en activos con menor impacto o mediante una asignación eficiente. Para medir el riesgo sistemático de un activo, se utiliza el coeficiente beta, que se explorará en el próximo video.

Takeaways

📉 El riesgo sistemático o de mercado no se puede controlar y afecta a todos los activos en un mercado.
🌍 Ejemplos de riesgo sistemático incluyen crisis económicas, subidas de tipos de interés, desastres naturales y pandemias.
🔒 Este tipo de riesgo no puede ser eliminado completamente a través de la diversificación.
📊 Aunque afecta a todos los valores, su impacto puede variar entre ellos.
💼 La única manera de evitar este riesgo es operar en un mercado diferente.
📉 Se puede minimizar el riesgo sistemático invirtiendo en activos menos afectados por este riesgo.
⚖️ Una asignación eficiente de activos ayuda a reducir el riesgo al diversificar entre diferentes mercados.
📈 Para medir el riesgo sistemático de un activo, se utiliza el coeficiente beta.
🔍 El coeficiente beta proporciona una manera de cuantificar el riesgo sistemático de un activo específico.
📽️ Más detalles sobre el coeficiente beta se abordarán en el siguiente video.

Q & A

¿Qué es el riesgo sistemático?
-El riesgo sistemático es aquel que no se puede controlar y que afecta a todos los valores o activos de un mercado, aunque no de manera uniforme.
¿Cuáles son algunos ejemplos de riesgo sistemático?
-Ejemplos de riesgo sistemático incluyen una crisis económica, una subida de tipos de interés, un desastre natural o una pandemia.
¿Por qué es imposible eliminar completamente el riesgo sistemático?
-Es imposible eliminar completamente el riesgo sistemático mediante la diversificación, ya que este riesgo afecta a todos los valores y activos en un mercado.
¿Cómo se puede minimizar el riesgo sistemático?
-Se puede minimizar el riesgo sistemático invirtiendo en activos donde este riesgo tenga un impacto menor o mediante una asignación eficiente de activos.
¿Qué implica una asignación eficiente de activos?
-La asignación eficiente de activos implica combinar valores y activos de diferentes mercados para reducir el riesgo total en la inversión.
¿Qué es el coeficiente beta?
-El coeficiente beta es una medida utilizada para evaluar el riesgo sistemático de un activo, indicando cómo se mueve en relación al mercado.
¿Cuál es la única manera de evitar el riesgo sistemático?
-La única manera de evitar el riesgo sistemático es operar en un mercado específico donde no se exponga a ese riesgo.
¿Cómo afecta un desastre natural al riesgo sistemático?
-Un desastre natural es un ejemplo de riesgo sistemático porque puede impactar negativamente en todos los activos del mercado afectado.
¿Qué tipos de activos se pueden elegir para reducir el impacto del riesgo sistemático?
-Se pueden elegir activos que históricamente han mostrado una menor correlación con el mercado o que operan en sectores menos vulnerables.
¿Qué relación tiene el riesgo sistemático con la rentabilidad esperada?
-Generalmente, a mayor riesgo sistemático asociado a un activo, mayor es la rentabilidad esperada, ya que los inversores buscan compensación por asumir más riesgo.