无风险套利策略，半神半木夏的吃费率大法，年收益居然远超膏利贷 #交易策略 #套利 #okx #策略广场

投机实验室

30 Mar 202306:42

Summary

TLDR本视频介绍了一种名为“吃费率”的无风险套利策略，通过利用永续合约和现货之间的资金费率差异来获取稳定收益。视频中详细讲解了三种套利方法：结合永续合约和现货、永续合约与货币杠杆结合、永续合约与交割合约结合，并通过实例演示如何在Okx平台上操作。强调了选择稳定费率货币的重要性，并提醒观众注意资金费率的结算时间，以确保套利成功。

Takeaways

🧐 视频介绍了一种名为“吃费率”的风险较低的收益方式，即通过利用合约的费率来获得收益。
💡 通过结合永续合约和现货，可以在费率为正时通过持有现货并开设等值的空仓来获得费率收益。
📈 如果比特币永续合约的费率相对稳定，持有100个比特币一年，费率维持在0.1%，年收益可达109.5个比特币。
💼 费率是连接永续合约和现货价格的工具，当费率为正时，多头需向空头支付费用，反之亦然。
🔄 费率每8小时结算一次，选择稳定费率的货币进行操作可以降低风险。
💹 即使账户资金不多，如1000U，也可以进行费率套利，尤其是在Okx推出双腿下单策略后，降低了操作成本和交易风险。
📊 第二种套利策略是结合永续合约和货币杠杆，套利公式为资本费收益减去杠杆利息和交易费。
📈 通过Okx平台的策略交易按钮，可以设置套利订单，选择稳定的货币进行长期持有以获得稳定利润。
🔄 短期套利可以选择高费率的货币进行操作，但要注意不同货币的杠杆限制和费率变化。
🚀 第三种套利方法是结合永续合约和交割合约，节省了杠杆利息成本，通过选择不同交割时间的合约进行对冲。

Q & A

什么是无风险利率套利？
-无风险利率套利是一种通过利用不同金融产品间的利率差异来获取利润的策略，通常与银行存款利息相比，可以获得更高的年化收益，且风险较低。
如何通过永续合约和现货进行无风险利率套利？
-当永续合约的费率是正数时，如果你持有现货，可以在永续合约中开同等价值的空仓，从而获得资金费率。
比特币永续合约的资金费率保持正0.1一年，拥有100个比特币的账户一年后的利润是多少？
-利润计算为0.1%乘以3倍乘以365天再乘以100，等于109.5个比特币，最后减去交易手续费即是最终的套利收入。
资金费率是什么，它如何影响交易？
-资金费率是一种用于平衡永续合约价格与现货价格的工具，如果资金费率是正的，那么多头需要支付给空头费用；如果资金费率是负的，空头则需要支付给多头费用。
Okx推出的“双腿下单”策略有什么优势？
-“双腿下单”策略可以降低操作成本和交易风险，适合使用一些闲置资金进行套利。
使用杠杆进行套利时，需要注意什么？
-使用杠杆时，资本费的收入必须大于需要支付的杠杆利息和开平仓的交易费用，才能获得利润。
如何确定永续合约的多空方向进行套利？
-根据当前的资金费率和对未来资金费率正负情况的预测，然后同时在永续合约和现货市场进行相反方向和等值的两笔交易，实现资金费率的套利。
为什么选择比特币或其他主流货币进行长期套利？
-比特币和其他主流货币的资金费率相对稳定，不会频繁在正负之间变化，且市场深度较好，降低了套利风险。
短期套利时，如何选择货币对？
-短期套利可以选择资金费率较高的货币对进行永续合约，因为资金费率越高，可以套利的利润就越多。
如何通过永续合约和交割合约结合进行套利？
-通过将货币杠杆替换为交割合约，节省了杠杆利息成本，无论市场涨跌，两个方向的仓位收益可以相互抵消，资金费率每天收取三次。
Okx的策略交易生态有哪些特点？
-Okx越来越注重策略和交易生态的建设，从网格策略、马丁格尔策略、定投策略到策略广场的多样化，为交易者提供了多种经过市场验证的成熟交易工具。

Outlines

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💼 风险低的费率套利方法

本段视频脚本介绍了一种风险极低的套利方式，即通过吃费率来获得稳定收益。提到了Hanki Xia经常提及的“吃费率”，即通过持有现货并在永续合约中开同等价值的空仓来赚取费率。如果费率保持正数，就可以获得资金费率。以比特币永续合约的费率为例，如果账户中有100个比特币，并且费率全年保持正0.1%，那么一年后的收益将是0.1%乘以3次乘以365天再乘以100，等于109.5个比特币，减去交易手续费后即为最终套利收入。此外，还提到了资金费率的概念，即永续合约和现货价格之间的价差，以及资金费率的计算和收取方式。对于资金不多的账户，如1000U，也可以考虑进行费率套利，特别是Okx推出的双腿下单策略，可以降低操作成本和交易风险。

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🔄 永续合约与交割合约的套利策略

第二段视频脚本进一步介绍了使用永续合约和货币杠杆结合的套利策略，以及永续合约与交割合约结合的套利方法。套利公式为资本费收益减去杠杆利息再减去交易手续费等于最终套利收入。与第一种套利策略相比，货币杠杆会多出一个杠杆利息。举例说明了如何使用1000U的5倍杠杆进行套利，并强调了使用杠杆时，资本费收益必须大于需要支付的杠杆利息和开平仓的交易费用。此外，还介绍了如何通过Okx平台进行策略交易，包括选择套利目标、设置套利订单等。最后，提醒观众注意Okx平台对策略和交易生态的重视，鼓励观众使用市场验证过的成熟交易策略，并关注更多盈利的交易系统。

Mindmap

Keywords

💡费率

费率在视频中指的是加密货币市场中的一种收益方式，即通过持有某种资产并从中获得的定期费用。在视频中，提到通过‘吃费率’可以获得无风险的收入，类似于银行存款利息，但年收益可能比银行高出数十倍。例如，如果比特币永续合约的费率稳定在0.1%，并且账户中有100个比特币，那么一年后的收益将是0.1%乘以3倍乘以365天再乘以100，即10.95个比特币。

💡无风险收入

无风险收入是指在没有或极低风险的情况下获得的收入。视频中提到，通过‘吃费率’可以获得无风险收入，这通常意味着通过持有资产并从中获得定期的费用或收益，而不需要承担资产价格波动的风险。

💡永续合约

永续合约是一种金融衍生品，它没有到期日，允许投资者进行杠杆交易而无需担心合约到期。在视频中，永续合约被用来与现货市场结合进行套利，当永续合约的费率为正时，持有现货并开设等值的空头永续合约，可以获得资金费率。

💡资金费率

资金费率是加密货币市场中用于平衡买卖双方供需的一种机制。如果资金费率为正，那么空头方需要向多头方支付费用；如果为负，则相反。视频中提到，资金费率是套利的关键因素，通过计算资金费率、杠杆利息和交易费用，可以确定最终的套利收入。

💡套利

套利是指利用不同市场或不同时间的价格差异来获得无风险利润的行为。视频中介绍了几种套利策略，包括结合永续合约和现货市场，以及使用杠杆来增加收益。套利的目的是利用市场的不效率来获得利润。

💡杠杆

杠杆是一种金融工具，允许投资者借入资金以放大投资规模和潜在收益，同时也会放大风险。在视频中，提到使用杠杆可以增加资本费的收益，但必须注意杠杆利息和交易费用，以确保套利的盈利性。

💡现货市场

现货市场是指交易双方立即或在很短时间内完成交易的市场。在视频中，现货市场被用来与永续合约结合进行套利，通过在现货市场持有资产并在永续合约市场开设相反头寸，可以获得资金费率。

💡策略交易

策略交易是指使用预先定义的规则或算法来指导交易决策的过程。视频中提到了Okx平台的策略交易功能，用户可以通过设置策略来自动化交易过程，例如结合永续合约和现货市场进行套利。

💡资金费结算

资金费结算是指在特定时间点，根据资金费率对多头和空头头寸进行费用支付或收取的过程。视频中提到，Okx平台默认每8小时结算一次资金费，这是套利策略中需要考虑的重要因素。

💡交割合约

交割合约是一种期货合约，要求在特定日期以特定价格买卖资产。在视频中，交割合约被用来与永续合约结合进行套利，通过选择交割合约而不是使用杠杆，可以节省杠杆利息成本。

💡Okx

Okx是一个加密货币交易平台，提供多种交易工具和策略，包括永续合约、现货市场和交割合约等。视频中多次提到Okx，作为实施套利策略的平台，展示了其提供的策略交易功能和自动化工具。

Highlights

欢迎来到投机实验室，探讨如何通过吃费率实现无风险收入。

吃费率是一种安全的增加账户价值的方式，年收益可能数十倍于银行存款利息。

介绍三种实用的资金费率套利方法，适用于日常交易。

结合永续合约和货币现货的套利方法，操作简单，当永续合约费率为正时，持有现货并开同等价值的空仓。

假设比特币永续合约资金费率相对稳定，账户有100个比特币，费率维持正0.1一年，年收益可达109.5个比特币。

资金费率是连接永续合约和现货价格的工具，用于平衡价格。

资金费率的收取是每8小时一次，正负取决于多头或空头。

即使账户资金不多，如1000U，也可以进行费率套利，尤其是当Okx推出双腿下单策略时。

介绍第二种套利策略，使用永续合约和货币杠杆结合套利，公式为资本费收益减去杠杆利息和交易费。

使用杠杆时，资本费收益必须大于杠杆利息和开平仓的交易费用。

根据当前资金费率和预测下个资金费率的正负情况，确定永续合约的多空方向，同时在永续合约和现货市场进行相反方向和等值的两笔交易。

选择Okx策略交易按钮，进入策略广场页面，点击组合套利按钮，设置套利订单。

选择套利目标时，若想长期持有仓位赚取稳定利润，应选择资金费率稳定的货币。

选择小市值货币时要注意资金费率频繁变化的风险，以及小市值货币的深度较差可能导致的套利风险。

短期套利时，可以选择资金费率高的永续合约货币，但要注意杠杆限制和资金费率的结算时间。

第三种方法是结合永续合约和交割合约进行套利，节省了杠杆的利息成本。

以LTC/USDT交易对为例，左腿选择3倍永续合约做空，右腿选择3倍周合约做多，注意交割合约的交割时间。

分享了三种费率套利方法，丰富了策略库，增加了交易工具。

Okx越来越重视策略和交易生态，从网格策略、马丁格尔策略、定投策略到策略广场，希望用户能找到适合自己的交易工具。