珍しいパターンとなった7月【岡崎良介の投資戦略ラボ】

ゆたかTV

1 Aug 202415:39

Summary

TLDRこの動画では、岡崎涼介が投資戦略ラボラトリーを通じて、データ分析手法を用いた市場分析を展開します。2020年7月の株式市場における珍しいパターンの変化に注目し、特にSP500やナスダック指数、ダウ工業株などの動きと、10年金利の相関を分析。7月の市場は過去30年で初めての組み合わせを迎え、その分析から中古型株と反動体株のパフォーマンスに注目。投資戦略の変化と市場の将来予測について、データを駆使した洞察を提供します。

Takeaways

😀 動画は岡崎涼介が主導する「戦略ラボラトリー」という新しいシリーズとして紹介されています。
📈 シリーズでは、洞察、直感、ロジックに加えて、データ分析を通じたアプローチが強調されています。
📊 7月のアメリカ市場において、SP500やNASDAQなどの主要株式指数と10年金利の変動が注目されています。
📉 7月30日までの期間で、10年金利が下がり、一方で中古型株や工業株が大きく上昇した珍しいパターンが見られました。
📚 過去30年間でのデータ分析から、反動体株が最もリターンが良いとされ、中古型株はパフォーマンスが低いことが示されています。
📉 7月の終盤で、SP500やNASDAQが下がり、反動体株が大幅に上昇する市場の変動が報告されています。
📅 7月31日のFOMCの決定が注目され、利下げの有無が市場に大きな影響を与えることが示唆されています。
📊 7月の市場は、過去30年で初めて見られたような組み合わせであり、市場の変動が劇的に変化したことを意味しています。
🔍 岡崎涼介は、8月と9月にさらにデータを集めて分析を進め、市場の動きを追跡する予定です。
🤔 市場の変動は、経済や金融政策の変動とは異なる大きな循環であり、投資戦略にも影響を与える可能性があると示唆されています。
📝 岡崎涼介は、投資戦略ラボラトリーを通じて、データと分析を駆使して視聴者に情報を提供し続ける旨を強調しています。

Q & A

この動画の主なテーマは何ですか？
-この動画の主なテーマは、岡崎涼介氏が投資戦略をデータ分析と直感を駆使して解説する『戦略ラボ』です。特に、2024年7月の市場動向に焦点を当てています。
「ゲームチェンジ」とは何を指していますか？
-「ゲームチェンジ」とは、これまでの市場パターンが崩れ、新しい動きや発見が市場に影響を与える状況を指します。動画では、特に2024年7月の市場における異例の動きを例に挙げています。
2024年7月の市場動向で特に注目すべき点は何ですか？
-2024年7月の市場動向では、10年金利の下落や、反動体株の大きな下落に対し、中型株やダウ工業株の上昇が注目すべき点です。特に、これが過去30年間で初めてのパターンであることが強調されています。
7月31日のFOMC会議での発表が市場に与えた影響は何ですか？
-7月31日のFOMC会議では利下げが行われず、9月に利下げの可能性が示唆されたことにより、長期金利が下がり、それに伴いSP500やナスダック、反動体株が復活する動きが見られました。
反動体株と中古型株のリターンとリスクの関係はどうなっていますか？
-反動体株は過去30年間で平均リターンが年率20.4%と最も高く、リスクも34.4%と高いです。一方、中古型株のリターンは低く、リスクも相対的に低い傾向にあります。
2024年7月の市場動向を受けて、今後の展望はどのように見られていますか？
-2024年7月の市場動向から、今後の展望としては中型株が優位になる可能性があると考えられています。ただし、完全にそのトレンドに転換するかどうかはまだ不確定とされています。
この動画で使用されているデータの期間はどれくらいですか？
-この動画で使用されているデータは、1994年6月末から2024年6月末までの30年間にわたるもので、合計360の月次データを基に分析されています。
相関係数の説明で、反動体株と他の指数の関係性はどうなっていますか？
-相関係数の説明によると、反動体株は他の指数、特にSP500やナスダックと比較して、相関が低く、独自の動きをしやすいことが示されています。
ラボのデータ分析アプローチはどのようなものですか？
-ラボのデータ分析アプローチは、30年間の市場データを用いてリスクとリターンの関係を解析し、統計的手法を用いて市場の動きを予測しようとするものです。
動画の今後のシリーズ展開について、何が予告されていますか？
-動画では、今後のシリーズ展開として、8月や9月にも同様のデータ分析を通じて、市場動向を継続的に追跡し、視聴者に分析結果を提供する予定であると予告されています。

Outlines

00:00

📈 データ分析による株式市場のゲームチェンジ

岡崎涼介の戦略ラボでは、投資戦略に関する洞察や直感に加えて、データ分析を用いたアプローチを紹介します。2020年7月のアメリカ株式市場における珍しいパターンを分析し、10年金利の低下とそれに伴う株式指数の動きを解説。特に、ダウ工業株や中型株のパフォーマンスが過去30年で初めての組み合わせを示した点に注目。FOMCの利率判断とその市場への影響についても触れています。

05:02

📊 7月のCPIと株式市場の変動

7月11日に発表されたアメリカのCPIデータが市場の動向に大きな影響を与え、利下げの可能性が高まったと分析。これまでの市場のゲームは、ハイテク企業を中心に資金が集約していた一方で、中小型企業やダウ工業株は成長が難しい状況だった。しかし、7月のCPI発表により市場の流れが変わり、過去30年で初めての市場の動きが見られました。

10:03

📉 中古型株と反動体株のパフォーマンス分析

過去30年間における株式市場のパフォーマンスを分析し、反動体株と中古型株の相関について考察。反動体株は長期間のリターンで20%の年率を示した一方、中古型株はパフォーマンスが低下している。特に、2020年7月には中古型株が大型株に比べて10%以上のリターン差を示したことから、市場の動向が大きく変わる可能性があると指摘。

15:04

🚀 成長株と株式市場の未来展望

株式市場における成長株のパフォーマンスと、今後の市場動向について述べています。過去2年間は成長株中心の市場でしたが、最近はその流れが変わり始めているとの見方を示します。7月の調整は、大型株の調整によるものであり、今後の市場はどのように変化するか注目しています。

Mindmap

Keywords

💡戦略ラボラトリー

「戦略ラボラトリー」とは、戦略的思考や実験を行う場所を指します。このビデオでは、岡崎涼介さんが投資戦略に関する分析や実験を行っていることを示しており、ビデオの主題であるデータ分析と投資戦略の関連性を強調しています。例えば、「もえ岡崎涼介の戦略ラボラトリー」として番組を紹介しています。

💡データ分析

「データ分析」とは、大量のデータを収集し、その中からパターンやトレンドを見つけ出すことです。ビデオでは、岡崎涼介さんが株式市場のデータを分析し、投資戦略を立てる手法を説明しています。例えば、「データをアナライズミーラルなアプローチで」と述べ、データ分析の重要性を強調しています。

💡ゲームチェンジ

「ゲームチェンジ」とは、状況や条件が大きく変わり、新しい状況に適応する必要があることを指します。ビデオでは、2020年7月の株式市場における変動を指しており、新しい市場状況に応じた投資戦略の必要性を示しています。例えば、「ゲームチェンジってのは要するに全く今までとは違う新しいことができた」と説明しています。

💡SP500

「SP500」とは、標準普尔500指数のことで、アメリカの500社の大手企業の株価指数です。ビデオでは、SP500の動向が株式市場全体のトレンドを反映しており、投資戦略に重要な指標として用いられていることを説明しています。例えば、「SP500大型株」として言及されています。

💡10年金利

「10年金利」とは、10年間の長期金利を指し、債券市場の動向を示す重要な指標です。ビデオでは、10年金利の変動が株式市場や投資戦略に影響を与えると説明しており、市場分析におけるその重要性を強調しています。例えば、「10年金利は下がった」と触れています。

💡反動体株

「反動体株」とは、経済の変動に対して逆の動きを示す株式のことを指します。ビデオでは、反動体株が市場の変動にどのように反応し、投資戦略にどのような影響を与えるかを分析しています。例えば、「反動体株は大きく切り返した」と述べています。

💡FOMC

「FOMC」とは、連邦公開市場委員会の略で、アメリカ連邦準備制度理事会の主要な政策決定機関です。ビデオでは、FOMCの決定が株式市場や投資戦略に大きな影響を与えると説明しており、経済政策の変動に対する市場の反応を分析しています。例えば、「FOMCで利下げはなかった」と触れています。

💡リスク

「リスク」とは、投資において損失を被る可能性を指します。ビデオでは、リスクとリターンの関係を分析し、投資戦略の最適化について議論しています。リスクの理解は、投資家が市場の変動に適応する戦略を立てる上で欠かせない要素です。例えば、「リスク34.4」としてリスクの指標が用いられています。

💡リターン

「リターン」とは、投資の利益を指し、ビデオではリターンとリスクのトレードオフを分析しています。リターンの最大化を目指す投資戦略を立てる上で、リスクとのバランスが重要です。ビデオでは、過去30年間で最も良いリターンを示した投資先について触れています。例えば、「年率のリターンが良いのは反動体」としてリターンの分析が行われています。

💡相関係数

「相関係数」とは、2つの変数間の関係の強さと方向を示す指標です。ビデオでは、株式市場の異なる指数間の相関を分析し、市場の動きを理解するために使われています。相関係数が高ければ、2つの指数は似たような動きを示すことが示されます。例えば、「SPとNASAの相関係数」として言及されています。

Highlights

新しい動画の形、岡崎涼介の戦略ラボの紹介

パート1はインサイトとして洞察や直感を重視

データをアナライズミーラルなアプローチで分析

アメリカの株式市場の異例な動きについての説明

7月30日までの動きで10年金利が下がった

中型株が大きく上がったが、SP500とナスダックは下がった

30年間で初めての組み合わせが7月30日まで続いた

メタ（旧Facebook）の決算が良かったことが市場に影響

7月31日にFOMCで利下げはなかった

短期金利は動かないが長期金利は下がった

7月11日にアメリカのCPI発表が市場に影響

反動体株の年率リターンは20%で最も高い

リスクとリターンのプロファイルの説明

30年間で中古型株のパフォーマンスが最も悪かった

大型株と中型株の循環が明らかに存在する

今回の相場の動きが大きな循環の一部である可能性

反動体株はかなり加熱感があったため調整に入った

利上げ政策が中小企業に与える影響についての考察

8月と9月のデータ収集と分析を継続する計画