Saisonalität von DAX und S&P500 nach Zinsentscheidungen
Summary
TLDRDas Drehbuch diskutiert saisonale Muster bei Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank (FED). Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen senkt, was nach historischen Daten zu einer positiven Performance im DAX führen könnte. Die Analyse zeigt, dass nach einer Zinssenkung der EZB in einem spezifischen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 3,2% erzielt wird. Ähnliche Trends werden für die FED bei Zinsänderungen identifiziert, mit einer signifikanten Erfolgsquote und durchschnittlichen Renditen. Die Diskussion umfasst auch die Bedeutung von saisonalen Mustern und wie diese für Investitionen genutzt werden können.
Takeaways
- 📅 Die EZB und die FED haben Zinsentscheidungen angsteckt, die auf die Wirtschaft und Aktienmärkte einwirken.
- 📉 Es wird erwartet, dass die EZB ihre Zinssätze am Donnerstag um ein Viertelprozentpunkt senkt.
- 🔍 Eine Studie zeigt, dass es nach einer Zinssenkung durch die EZB einen profitablen Zeitraum von 13 bis 19 Tagen gibt, in dem durchschnittlich ein Gewinn von 3,2% erzielt wird.
- 📈 In einem Zeitraum von 6 bis 19 Tagen nach einer Zinssenkung durch die EZB wird ein durchschnittlicher Gewinn von 5,1% erzielt, aber mit 20 negativen Fällen.
- 📊 Die saisonalen Effekte der Zinsänderungen zeigen, dass nach einer Zinserhöhung durch die EZB in den meisten Fällen Verluste zu verzeichnen sind.
- 🌐 Die saisonalen Muster der FED zeigen, dass nach einer Zinssenkung ein Zeitraum von 13 bis 27 Tagen positiv ist, mit einer durchschnittlichen Performance von 5,1%.
- 📉 Bei einer Zinsanpassung durch die FED zeigt sich ein signifikanter Gewinn in den meisten Fällen, aber mit einer geringen Trefferquote.
- 💡 Die Diskussion um saisonale Effekte und Zinsänderungen kann für Trader nützliche Informationen für ihre Strategien liefern.
- 📚 Der Sprecher empfiehlt das Buch 'Saisonalitäten', das sich ausführlich mit diesen Themen beschäftigt und nützliche Daten für Analysen bietet.
- 🔗 Für weitere Analysen und saisonale Daten kann man sich einen Testaccount bei Sasonx eröffnen, um die saisonalen Muster besser zu verstehen.
Q & A
Was wird in der kommenden Woche von der EZB erwartet?
-Es wird allgemein erwartet, dass die EZB die Zinsen um ein Viertelprozent senken wird, da kürzlich erfreulichere Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Allerdings bleibt abzuwarten, ob diese Zinssenkung tatsächlich umgesetzt wird.
Was bedeutet eine Zinssenkung für Trader, die den DAX verfolgen?
-Eine Zinssenkung der EZB kann für Trader, die den DAX verfolgen, eine günstige Gelegenheit bieten. In 50 von 68 Fällen konnte in einem Zeitraum von 13 bis 19 Tagen nach der Zinssenkung eine positive durchschnittliche Performance von 3,2% erzielt werden.
Wie ist das Szenario, wenn die EZB die Zinsen erhöht?
-Eine Zinserhöhung durch die EZB zeigt weniger konsistente Ergebnisse. Es gibt viele Schwankungen, und die Signifikanz der positiven oder negativen Ergebnisse ist nicht stark genug, um klare Handelsstrategien abzuleiten.
Welche Zeiträume zeigen bei einer allgemeinen Zinsänderung der EZB besonders positive Ergebnisse?
-Bei einer Zinsänderung, unabhängig davon, ob es eine Erhöhung oder Senkung ist, zeigt der Zeitraum von 8 bis 22 Tagen nach der Änderung eine positive Trefferquote in 84 Fällen bei einer durchschnittlichen Rendite von 3,8%.
Wie wirkt sich eine Zinssenkung in den USA auf den S&P 500 aus?
-Nach einer Zinssenkung in den USA zeigt der Zeitraum von 10 bis 27 Tagen eine Trefferquote von 68 zu 29 zugunsten positiver Ergebnisse. Die durchschnittliche Performance liegt bei 5,1%, während in den negativen Jahren 4,7% verloren wurden.
Was passiert, wenn die Fed beschließt, die Zinsen in den USA nicht zu ändern?
-Wenn die Fed sich entscheidet, die Zinsen nicht zu ändern, zeigt der Zeitraum von einem Tag nach der Entscheidung bis zu 26 Tagen eine Trefferquote von 112 zu 51 mit einer durchschnittlichen Performance von 3,7%.
Was könnte Tradern helfen, Verluste bei negativen Marktentwicklungen nach Zinsentscheidungen zu minimieren?
-Trader könnten Stop-Loss-Strategien anwenden, um Verluste zu minimieren. Beispielsweise könnte man den Stop-Loss bei 2% oder 1,5% setzen, um sich gegen größere Verluste abzusichern.
Warum dauert es oft 13 Tage nach einer Zinssenkung der EZB, bis sich eine positive Marktentwicklung zeigt?
-Es scheint, dass der Markt eine gewisse Zeit braucht, um auf eine Zinssenkung zu reagieren. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein, wie etwa Verzögerungen bei der Reaktion von Investoren oder der Marktanpassung an neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Zinssenkungen und Zinserhöhungen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf den Markt?
-Zinssenkungen scheinen oft konsistentere und positivere Auswirkungen auf den Markt zu haben, während Zinserhöhungen weniger signifikante und unvorhersehbarere Ergebnisse zeigen, besonders bei kurzfristigen Handelsstrategien.
Welche Plattform bietet saisonale Datenanalysen für Zinsentscheidungen an?
-Die Plattform 'Sasonx' bietet saisonale Datenanalysen für Zinsentscheidungen an. Man kann dort einen kostenfreien Testaccount erstellen und verschiedene Szenarien untersuchen.
Outlines
📈 Zinsentscheidungen und ihre Auswirkungen auf den Aktienmarkt
Der erste Absatz konzentriert sich auf die Bedeutung der Zinsentscheidungen der Notenbank und deren Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Es wird erwähnt, dass die EZB am Donnerstag eine Zinssenkung um ein Viertelprozentpunkt erwarten lässt, basierend auf den jüngsten Inflationsergebnissen. Es wird auch auf die saisonalen Muster eingegangen, die nach einer Zinssenkung beobachtet werden können, und wie diese für Trader als Anlass für kurzfristige Long-Positionen genutzt werden können. Die statistischen Daten zeigen, dass es in den 13 bis 19 Tagen nach einer Zinssenkung durchschnittlich zu einem Anstieg um 3,2% kommt, während es in den 20 Fällen, in denen es ein negatives Ergebnis gab, durchschnittlich um 1,6% abgenommen hat. Diese Informationen könnten für Trader nützlich sein, um ihre Strategien zu planen.
📉 Saisonalitäten und Zinsänderungen bei der EZB
Der zweite Absatz vertieft sich weiter in die saisonalen Muster, die nach Zinsänderungen der EZB beobachtet werden. Es wird hervorgehoben, dass es nach einer Zinsänderung, unabhängig davon, ob sie nach oben oder unten geht, in den 8 bis 22 Tagen nach der Entscheidung eine signifikante Tendenz zu positiven Ergebnissen gibt. In diesem Zeitraum wurden 84 positive zu 43 negativen Zeiträumen gezählt, mit durchschnittlichen Gewinnen von 3,8% gegenüber Verlusten von 3,1%. Diese Daten könnten für Trader relevant sein, um ihre Handelsstrategien zu optimieren. Der Absatz endet mit der Andeutung, dass es auch saisonale Muster in den USA gibt, insbesondere bei der Fett und dem S&P 500, was auf die Notwendigkeit hinweist, diese Faktoren bei der Handelsplanung zu berücksichtigen.
🔍 Analyse saisonaler Muster und Handelsstrategien
Der dritte Absatz schließt sich an die Diskussion über saisonale Muster an und betont die Bedeutung von Analysen, um Handelsstrategien zu entwickeln. Es wird erwähnt, dass es nach einer Zinserhöhung der Fed in den USA in den 2 Tagen bis 5 Tagen nach der Entscheidung eine gewisse Signifikanz gibt, aber die Gewinne sind gering. Es wird auch auf die saisonalen Datenbanken von Sasonx verwiesen, die für Trader nützlich sein könnten, um Testaccounts zu eröffnen und ihre Strategien zu testen. Der Absatz schlägt vor, dass Trader diese saisonalen Informationen nutzen sollten, um ihre Handelsentscheidungen zu verbessern, und bietet einen Affiliate-Link für die Website des Sprechers, um mehr über diese Ressourcen zu erfahren.
Mindmap
Keywords
💡Notenbank
💡Zinssenkung
💡EZB
💡Saisonalität
💡DAX
💡Fed
💡Zinswende
💡S&P 500
💡Trefferquote
💡Stop-Loss
Highlights
Die EZB wird voraussichtlich eine Zinssenkung um ein Viertel Prozentpunkt bekannt geben.
13 bis 19 Tage nach einer Zinssenkung der EZB zeigt der DAX in 50 von 68 Fällen eine durchschnittliche Performance von 3,2%.
Ein Zeitraum von 7 Tagen nach einer Zinssenkung zeigt statistisch gesehen eine bessere Performance als längere Zeiträume.
Nach einer Zinssenkung der EZB können Trader kurzfristig eine Long-Position eingehen, basierend auf der statistischen Wahrscheinlichkeit.
Ein Buch über Saisonalitäten, das der Sprecher gerade liest, enthält interessante Erkenntnisse zu Notenbankterminen.
Die Ergebnisse zeigen, dass nach Zinsentscheidungen der EZB signifikante Muster im DAX auftreten, insbesondere 13 bis 19 Tage danach.
Saisonale Datenbanken, wie die von Sasonx, ermöglichen es, historische Muster in Marktbewegungen nach Zinsentscheidungen zu analysieren.
Bei Zinserhöhungen der EZB sind die Marktbewegungen weniger vorhersehbar, mit einer geringen Trefferquote und durchschnittlicher Performance.
Zinsänderungen der EZB, egal ob nach oben oder unten, führen in der Regel zu signifikanten Marktbewegungen im DAX.
In den USA zeigt der S&P 500 7 bis 27 Tage nach einer Zinssenkung der Fed eine durchschnittliche Performance von 5,1%.
Auch in den USA zeigen die Ergebnisse, dass Zinssenkungen zu signifikanten positiven Marktbewegungen führen, insbesondere nach 27 Tagen.
Die Fed könnte eine Zinswende in den USA einleiten, was den Beginn einer Serie von Zinssenkungen bedeutet.
Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für einen sogenannten Jumbo-Schritt in den USA, was eine Zinssenkung um ein halbes Prozentpunkt bedeuten würde.
Wenn die Fed nichts an den Zinsen ändert, zeigt der S&P 500 ebenfalls eine gute Trefferquote mit positiven Marktbewegungen in den darauffolgenden 26 Tagen.
Die historische Analyse zeigt, dass eine Stop-Loss-Strategie nach Zinssenkungen hilfreich sein könnte, um Verluste in negativen Phasen zu minimieren.
Transcripts
genau ja und ein Thema ist
immer wenn die Notenbank was macht und
sofern haben wir für Sie jetzt heute mal
hier rausgesucht weil es stehen Termine
an die Notenbank mit Zinsentscheidung
und da haben wir vorlegend jetzt schon
am Donnerstag die
EZB wo allgemein erwartet wird ja
viertel% weiter runter wird es wohl
gehen wir hatten Z letzt jah
erfreulichere
Inflationsdaten bekommen auch wenn es
jetzt noch nicht vielleicht gefestigt
ist wird das vielfach jetzt eben
erwartet dass es einen Zinsschritt nach
unten gibt ob es passiert oder nicht
werden wir dann am Donnerstag Nachmittag
erfahren und ja eine gute Woche später
fast in den USA nach der zweitägigen
Sitzung gibt's am Abend dann auch immer
eine Pressekonferenz dieser federal Open
Market Committee Sitzung da wird
erwartet auch
eine Zinssenkung und es würde in den USA
tatsächlich sozusagen die Zinswende
einleiten dass man also wieder
runtergeht mit den Zinsen
die meisten spekulieren dass es auf
jeden Fall passieren wird wenige
spekulieren auf einen sogenannten Jumbo
Schritt der wäre dann tatsächlich ein
halbes Prozentpunkt als Einheit weniger
ob das kommt ja schauen wir mal werden
wir nächste Woche wissen
jetzt wissen wir immer wieder wenn die
Notenbank zusammenkommt dann passiert
irgendwie was und auch das lässt sich in
saisonalitäten nachschauen und Herr ger
sie haben da sehr tief reingegangen und
alle Szenarien durchgegangen sowohl für
die EZB als auch für die Fett und
insofern kommt jetzt ein deep diive in
das Thema Saisonalität und Notenbank
zinstermine und wissen Sie denn Herr
strelo wie ich denn da drauf gekommen
bin dass ich überhaupt sowas mal
anschaue sie haben heute Mittag schon
geschmunselt was schon wieder ja schon
wi wi ein Buch ein Buch heute morgen ist
mein neues Buch sozusagen in meine Hände
geglitten und ich habe schon wieder ein
neues Buch angefangen und es steht auch
schon fast vor dem Abschluss also ich
bin da schon ich brauche nur noch drei
Kapitel und da ist das ein Thema nämlich
es geht um die saisonalitäten in dem
Buch insgesamt und ein Kapitel andelt
eben von der Entwicklung vor und nach
sind oder oder
notenbankterminen und da gibt's ganz
erstaunliche Ergebnisse und die wollte
ich dann einfach in dieser heutigen
Chart schon eben unseren Zuschauer nicht
vorenthalten nämlich wenn die EZB eine
Zinssenkung macht dann gibt es einen
ganz hervorragenden Zeitraum nämlich von
13 Tage nach dieser
Zinssenkung bis 19 Tage nach dieser
Zinssenkung also 7 Tage lang
sind se oder sieben ne sind vom 13 bis
zum 19 sind 7 Tage ja und da haben wir
in diesem Zeitraum in 50 Fällen von
68 ein Positiv obs ein positives
Ergebnis nämlich von durchschnittlich
3,2% und nur in 18 dieser Fälle gibt's
ein negatives Ergebnis und da nur mit
-1,6% also hier könnte man als Trader
wirklich sagen für diesen kurzen
Zeitraum könnte man nach einer EZB
Zinssenkung tatsächlich mal eine
kurzfristige long Position eingehen
alleine nach der statistischen
Wahrscheinlichkeit das Besondere war für
mich dass es 13 Tage dauert bis das
passiert ja das stimmt
ähnlich gut ist der Zeitraum von Z Tage
bis 19 Tage nach der
Zinssenkung denn da kriegen wir eineen
durchschnittlichen Performance von
5,1% allerdings bei den 20 negativen
Events müssen wir auch
4,4% verkraften an minus also so gesehen
ist der
erstgenannte Zeitraum ein bisschen
besser auch wenn er in der
durchschnittsperformance nicht ganz so
gut sich darstellt ich findlich und ich
finde das interessant genau und wir
reden hier über den DAX und und die EZB
nur dass war im Thema drin bleiben ich
hätte noch die die Flagge Europa und
Deutschland reinnehmen können jetzt
gibt's das nächste Szenario was passiert
denn wenn die EZB die Zinsen erhöht ja
da habe ich mir gar nicht weiter die
Mühe gemacht auch noch eine Tabelle zu
machen wie ich wir sie eben gesehen
haben denn es ist ein solches gezackel
und hin und her und es gibt auch wenn
ich jetzt Zeiträume eingrenze wie
beispielsweise den 8 bis zum Tag weiß
das keine hohe Signifikanz auf weder in
der Trefferquote noch in der
durchschnittlichen Performance von der
Warte her habe ich es einfach außen
vorgelassen und sag okay das gibt's auch
aber das lohnt sich gar nicht
auszuwerden und deswegen würde ich sagen
gehen wir gleich zur nächsten Folie über
um da uns nicht lange aufzuhalten denn
die weiß wieder eine
hervorragende Signifikanz auf nämlich
bei einer zin
Zinsänderung der EZB generell also egal
ob es nach oben oder nach unten geht es
geht nur um die
Zinsänderung und da haben wir einen
Zeitraum 8 Tage nach dieser
Zinsänderung bis 22 Tage nach der
Zinsänderung ja und da zeigt sich dann
letztendlich ein Verhältnis 84 positive
Zeiträume zu 43 negativen in den positiv
werden durchschnittlich 3,8% erzielt in
den negativen
3,1% verloren hier könnte man natürlich
dann noch hingehen und sagen oh ja da
könnt man noch mit dem stop arbeiten da
müssten wir mal gucken die positiven ob
die er negativ gelaufen sind und so
weiter also man hat da noch Analyse und
varianzmöglichkeiten ohne Ende aber an
der Stelle muss ich sagen ich fand auch
das als sehr sehr interessant und ja mal
schauen
vielleicht ma ich da auch demnächst mal
was bis jetzt noch nicht weil ich sag
mal die Erkenntnis ist noch sehr sehr
frisch vielleicht gucke ich mir jetzt
erst ein paar mal an ärgere mich dass
ich nicht dabei war aber das finde ich
schon sehr interessant na ja und in USA
gibt es eben auch solche
Signifikanzen nämlich jetzt sind wir
schon bei der Fett mit dem S&P 500 weil
das macht ja Sinn dann den Heimat Markt
dazu
betrachten da haben wir z Tage nach der
Zinssenkung wenn denn eine erfolgt bis
27 Tage nach der Senkung mit einer
Verhältniszahl 68 zu 29 also auch ein
Verhältnis 2 Z1 im Prinzip was ja ein
schönes Verhältnis ist mit einer
durchschnittlichen Performance von
5,1% und nur in den 29 Jahren wird auch
4,7% verloren das ist ordentlich aber
wie gesagt
mit ein Verhältnis mit derer
Trefferquote von 2 Z1 und das kann man
kann sich schon sehen
lassen gut auch da ist jetzt die Frage
was passiert denn wenn die Zinsen erhöht
werden genau da gibt es eine gewisse
Signifikanz aber auch da würde ich
tatsächlich gar nicht großartig was
machen 2 Tage nach der
Zinserhöhung bis 5 Tage wir sprechen
also hier über d vi Tage
vier Tage 5 Tage nach der zin Erhöhung
da hätten wir eine Verhältniszahl von 42
Z 66 also wenn man short gehen würde
hätte man positiv 66
Zeiträume die dann aber auch nur 2,1%
bringen wer sind ja auch nur
vi, 1,2 % ja 1,1% würde es geben wenn
man falsch liegen würde bei mit einer
Shortposition weil man ja auf fallende
Kurse setzt äh also diese
Verhältniszahlen die gefallen wir dann
schon nicht mehr so für ein Trade
denn letztendlich 42 Z 66 ist dann auch
nicht so eine gute Verhältniszahl
respektive
Trefferquote die reine Zinsänderung die
stellt sich so da dass wir 7 Tage nach
der Änderung bis 24 Tage nach der
Änderung uns angeschaut haben da haben
wir ein Treffer eine Trefferquote von
122 2 Z
83 und eine durchschnittliche
Performance auf der Plusseite mit
3,3% und auf der minussseite mit 2,9
also die behten sich fast die Waage aber
wie gesagt auch hier wieder mit deutlich
geringere Trefferquote für die
Shortseite so gesehen
für einen Zeitraum 7 Tage bis 24 Tage
nach der Zinsänderung das ist also hier
die Aussage für die Zinsänderung bei der
Fed ja das können wir alles rausholen
aus diesen tollen saisonalitäts
Datenbanken bei sasonx kann man ja ein
Testaccount erstellen das ist kostenfrei
erstmal kann man sehr viel mit
rumspielen genau haben wir noch ein
petto ja hab noch eine g N passier genau
wenn die Fett gar nichts macht so ist es
und da haben wir den Tag nach dieser
Entscheidung bis 26 Tage nach der nicht
Entscheidung quasi oder der Entscheidung
nichts zu machen und da haben wir wieder
eine sehr sehr gute Trefferquote nämlich
mit 112 zu 51 also doppelt so viel
positiv wie negativ bei allerdings nur
3,7% das ist ja schon ein Zeitraum 26 27
Tage aber wenn wir die 51 treffen dann
haben wir 4,2% verloren auch hier müsste
man dann mal gucken wie sie sieht es mit
einem Stop aus ob man den vielleicht
irgendwo bei 2% oder 1erthal% setzen
kann das müsste man aber dann noch mal
konkret auswerden
damit man hier letztendlich
äh mit dem stop vernünftig arbeitet und
her strelo hat eben schon dem testount
ang gesprochen also wie man das macht da
können sie auf meine Homepage gehen da
ist ein sogenannter Affiliate Link drauf
wenn sie da drauf klicken dann können
Sie darüber den Testaccount eröffnen und
wenn sie dann sich dazu entschließen
sage ich auch gleich dazu dann würde ich
sogar noch ein zehnten davon
bekommen gut das war unser Punkt
Saisonalität etwas ausführlicher als
sonst und ich kann sagen es war noch
nicht der letzte seasonags Chart in
dieser Sendung
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