【日内交易必备】国外交易员Pat用4天赚了8622美元，两个日内交易最强Vwap交易策略，专业交易员最爱用的Vwap指标 #vwap指标 #成交量加权平均价格 #daytrading #短线交易

投机实验室

17 Nov 202304:58

Summary

TLDR本视频介绍了专业日内短线交易员非常看重的V-wap指标，以及围绕它创建的交易策略。视频中讲解了三个免费的Tradingview指标：范围过滤器买卖指标(RF)、成交量加权平均价格指标(V-wap)和定性定量估算模型(QQE MOD)。结合实例，讲解了如何使用这些指标进行交易，包括多头和空头入场规则，以及如何设置止损和止盈。强调了V-wap作为一段时间的公允价格，对短期交易者尤其有用，可以作为潜在的支撑和阻力位置。

Takeaways

📈 VWAP是日内短线交易员最看重的指标工具之一，许多策略围绕它创建。
🛠 介绍了三个免费TradingView指标：Range Filter Buy and Sell、VWAP、QQE MOD。
⚙️ Range Filter Buy and Sell (RF)指標用于提供买卖信号，并作为进场的依据。
📊 VWAP结合价格和交易量，反映市场的平均价格和趋势方向，由中轨、上轨和下轨三条线组成。
🔄 QQE MOD指标结合RSI和ATR数据，有助于识别盘整或趋势行情。
✅ 多头进场规则：RF发出买入信号，K线收盘价高于VWAP上轨，QQE MOD呈现蓝色能量柱。
❌ 空头进场规则：RF发出卖出信号，K线收盘价低于VWAP下轨，QQE MOD呈现红色能量柱。
💡 VWAP的中轨线是短期交易中的关键，价格通常会回归到中轨线附近，适合分批止盈。
📉 VWAP还能作为潜在的支撑和阻力位，帮助判断多头或空头行情。
🔔 视频强调策略的实用性，建议关注并使用这些工具进行日内交易。

Q & A

V-WAP是什么，它对日内短线交易员有什么重要性？
-V-WAP是成交量加权平均价格指标，它结合了价格和交易量两个关键因素，直观反映了市场一段时间的平均价格和趋势方向，对于需要快速评估市场走势和价格公平性的日内交易者来说非常实用。
在Tradingview中，如何添加并设置Range Filter Buy and Sell 5min指标？
-在Tradingview的指标搜索栏输入全称'Range Filter Buy and Sell 5min'，简称RF，点击收藏并添加到图表，参数保持不变，可以去掉不需要的功能，只保留买入和卖出标签作为入场信号。
V-WAP指标的三根线分别代表什么？
-V-WAP指标由三根线组成，中间的是V-WAP中轨，线上下两根分别是上轨和下轨。
如何使用V-WAP指标来确定交易策略中的入场位置？
-多头入场时，需要RF指标发出买入信号，对应K线的收盘价处于V-WAP指标的上轨线上方，且QQE MOD指标呈现蓝色能量柱；空头入场则相反，需要RF指标发出卖出信号，对应K线的收盘价处于V-WAP指标的下轨线下方，且QQE MOD指标的能量柱呈现红色。
QQE MOD指标是什么，它在交易策略中起什么作用？
-QQE MOD是一个定性定量估计模型，结合了RSI和ATR的数据，对于识别盘整或趋势行情非常有效，很大程度上反映了市场的真实情况。
在交易策略中，如何设置止损和止盈？
-止损可以设定在近期的波段低点附近，止盈可以选择分批止盈的方式，即在风险回报比1:1出一部分，剩余部分可以拿到1:2或者1:3。
V-WAP中轨线在交易策略中有哪些作用？
-V-WAP中轨线可以展示一段时间的公允价格，价格持续高于中轨线意味着多头行情，持续低于中轨线则意味着空头占优。此外，V-WAP还可以作为潜在的支撑和阻力位置。
如何利用V-WAP指标进行多头交易？
-多头交易时，需要价格持续处于V-WAP上轨线上方，价格遇阻后回踩到中轨线附近，且RSI指标数值从70上方的超买区下行到50，满足这三个条件时，对应的K线就是关键K线，可以作为入场位置。
空头交易策略中，如何使用V-WAP指标？
-空头交易时，需要价格持续处于V-WAP下轨线下方，价格开始反弹到中轨线附近，且RSI指标数值从30下方的超卖区上行到50，满足这三个条件后，对应的K线就是关键K线，可以在关键K线的收盘价入场空单。
为什么说V-WAP指标对于日内交易者尤其有用？
-V-WAP指标直观反映了市场一段时间的平均价格和趋势方向，有助于日内交易者快速评估市场走势和价格公平性，且V-WAP具有价格回归属性，对于短期交易者来说尤其有用。

Outlines

00:00

📈 V-Wap交易策略与指标应用

本段介绍了V-Wap作为日内短线交易员重视的指标工具，及其在交易策略中的应用。首先介绍了三个免费Tradingview指标：范围过滤器买卖指标（Range Filter Buy and Sell 5min，简称RF）、成交量加权平均价格指标（V-Wap）和定性定量估计模型（QQE MOD）。V-Wap通过结合价格和交易量反映市场平均价格和趋势方向，由中轨、上轨和下轨组成。交易规则包括：多头入场条件为RF指标买入信号、对应K线收盘价在V-Wap上轨上方、QQE MOD指标蓝色能量柱；空头入场条件则相反。此外，还讨论了V-Wap中轨作为公允价格的展示，以及如何利用V-Wap作为潜在支撑和阻力位置。

Mindmap

Keywords

💡V-wap

V-wap（成交量加权平均价格）是短线交易中非常重要的一个指标。它结合了价格和交易量两个关键因素，能够直观地反映市场在某段时间内的平均价格和趋势方向。在视频中，V-wap被用作判断价格是否被高估或低估的依据，并帮助交易者找到进场和出场的最佳时机。

💡RF指标

RF指标（Range Filter Buy and Sell 5min）是一种用来过滤市场噪音并提供买卖信号的指标。在视频中，它被作为一个入场信号的工具，交易者需要在RF指标发出买入或卖出信号后，再结合其他条件决定是否进场。

💡QQE MOD

QQE MOD指标是一种结合了RSI和ATR数据的交易工具，能够有效识别市场的盘整和趋势。在视频中，QQE MOD的能量柱颜色（蓝色表示多头，红色表示空头）被用于判断市场方向，并作为交易策略的条件之一。

💡中轨线

中轨线是V-wap指标中的一条线，代表一段时间内的市场公允价格。视频中提到，价格如果高于中轨线，表示价格被高估，处于多头行情；如果低于中轨线，表示价格被低估，处于空头行情。中轨线在判断支撑和阻力位置时也起到了关键作用。

💡上轨线/下轨线

上轨线和下轨线是V-wap指标中的两条辅助线，分别位于中轨线的上下方。视频中，价格相对上轨线或下轨线的位置决定了交易者是否应该入场，价格突破上轨线意味着可能进入多头行情，而突破下轨线意味着进入空头行情。

💡日内交易

日内交易是指在一天内买入和卖出金融工具的交易方式。在视频中，V-wap等指标被重点介绍为日内交易的重要工具，帮助交易者在短时间内评估市场走势，快速作出交易决策。

💡风控

风控（风险控制）是交易中不可忽视的一个部分，视频多次提到设置止损和止盈的重要性。止损通常设在近期的波段高点或低点附近，止盈则建议分批进行，以确保在市场波动中锁定盈利。

💡相对强弱指标（RSI）

RSI（相对强弱指标）是用于衡量市场超买或超卖状态的指标。视频中RSI的数值被用来确认价格走势是否处于合理范围，比如从超买区（70以上）回落到50时，可以作为交易者入场的信号之一。

💡关键K线

关键K线是符合所有入场条件的那一根K线。视频中提到，交易者应当根据RF指标、V-wap的轨线位置以及QQE MOD的能量柱颜色来识别出关键K线，关键K线的收盘价即为进场位置。

💡止盈/止损

止盈和止损是控制交易风险的两种手段。止盈指在达到预期盈利后分批平仓，确保锁定收益；止损则是在市场朝不利方向发展时，及时退出以避免更大损失。视频建议根据市场波动和价格回归属性来合理设置止盈和止损位置。

Highlights

V-wap 应该是专业日内短线交易员最看重的指标工具。

V-wap 结合了价格和交易量，直观地反映了市场平均价格和趋势方向。

使用 V-wap 的策略基于三条线：中轨线、上轨线和下轨线。

RF 指标发出买入信号，并结合 V-wap 上轨和 QQE MOD 指标的蓝色能量柱作为入场依据。

止损可以设在近期波段低点附近，止盈采用分批止盈方式，风险回报比可达到 1:2 或 1:3。

V-wap 价格偏离较大时，经常回归到中轨线附近，止盈幅度不宜设置太大。

进入空头时，RF 发出卖出信号，K 线收盘价在 V-wap 下轨线下方，QQE MOD 指标呈现红色能量柱。

第二个策略适用于 5 分钟和 15 分钟周期，V-wap 可展示公允价格。

价格持续高于中轨线时，表示多头行情，低于中轨线时，表示空头占优。

V-wap 可以作为潜在的支撑和阻力位置，帮助交易者做出决策。

多头策略中，价格需持续处于 V-wap 上轨线上方，并在遇阻后回踩到中轨线。

相对强弱指标 RSI 的数值从超买区下降到 50，是另一关键条件。

空头策略中，价格持续处于 V-wap 下轨线下方，并反弹到中轨线附近。

RSI 从超卖区上行到 50，也是空头入场的重要信号。

V-wap 的策略适用于多种市场条件，帮助交易者识别盘整与趋势行情。