Perfektes Portfolio: Diese NEUE STUDIE bringt FAKTEN!

Summary

In diesem Video wird die Frage untersucht, wie sich die Ungleichgewichtung von Krypto-Portfolios auf die Performance und Sicherheit auswirkt. Der Sprecher analysiert verschiedene Portfolios mit unterschiedlicher Gewichtung und vergleicht die Ergebnisse mit einem gleichgewichteten Portfolio. Es wird gezeigt, dass eine starke Ungleichgewichtung oft zu schlechterer Performance und geringerer Sicherheit führt. Besonders bei größeren, ungleichgewichteten Portfolios ist der Aufwand und das Risiko höher, während die Rendite nicht unbedingt besser wird. Der Sprecher empfiehlt, dass weniger oft mehr ist und Gleichgewichtung eine bessere Option sein könnte, besonders wenn psychologische Aspekte und langfristige Stabilität berücksichtigt werden.

Takeaways

• 😀 Die Studie untersucht die Auswirkungen von Portfolio-Gleichgewichtung versus Ungleichgewichtung in der Kryptowährungsinvestition.
• 😀 Ein Python-Skript wurde entwickelt, das ungleichgewichtete Portfolios berechnet und mit den Top 200 Anstiegen vergleicht, um die Performance zu analysieren.
• 😀 Die Gleichgewichtung, wie sie aus früheren Diversifizierungsstudien bekannt ist, zeigt eine konsistentere Performance als ungleichgewichtete Portfolios.
• 😀 Bei einem 5-Coin-Portfolio sind die Unterschiede zwischen gleichgewichteten und ungleichgewichteten Portfolios minimal in Bezug auf Performance, aber die Sicherheit bleibt ähnlich.
• 😀 Ein ungleichgewichtetetes 10-Coin-Portfolio zeigt deutlich schlechtere Performance (17% schlechter im Durchschnitt) und eine geringere Sicherheit als ein gleichgewichtetes Portfolio.
• 😀 Bei einem 20-Coin-Portfolio verschlechtert sich die Performance dramatisch um 9,3%, und die Sicherheit nimmt stark ab im Vergleich zu gleichgewichteten Portfolios.
• 😀 Ungleichgewichtete Portfolios mit einer hohen Anzahl an Coins (wie 46 Coins) erfordern mehr Arbeit und können bei falscher Handhabung schlechter abschneiden als weniger diversifizierte Portfolios.
• 😀 Der Aufwand bei der Verwaltung eines ungleichgewichteten Portfolios ist hoch, da es viele kleine Positionen gibt, die konstant überwacht und gehandelt werden müssen.
• 😀 Ein gleichgewichtetes Portfolio hat den Vorteil, dass es weniger psychologische Belastung mit sich bringt, da es weniger anfällig für Panikverkäufe bei temporären Verlusten ist.
• 😀 Die Studie zeigt, dass weniger manchmal mehr ist – kleinere, gleichgewichtete Portfolios bieten eine stabilere Performance und sind leichter zu verwalten.
• 😀 Das Skript bietet einen Generator, um Portfolio-Strategien zu simulieren und zu testen, und könnte in zukünftigen Kommentaren zu Portfolio-Empfehlungen verwendet werden.

Q & A

Was ist das Hauptthema der Studie im Video?

Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich eine ungleichgewichtete Portfolioaufteilung im Vergleich zu einer gleichgewichteten Diversifizierung auf die Performance und Sicherheit auswirkt.

Was wird in der Studie mit Python-Skripten untersucht?

Mit dem Python-Skript wird die ungleichgewichtete Portfolioaufteilung berechnet, indem die Anstiege aus den Top 200 Coins in die Gewichtung eingetragen werden, um die Performance und Sicherheit zu analysieren.

Welche Portfolios werden in der Studie verglichen?

Es werden verschiedene Portfolios mit unterschiedlichen Größen und Gewichtungen verglichen, darunter 5er, 10er, 20er und 46er Portfolios.

Wie schneidet das 5er Portfolio im Vergleich zu einer gleichgewichteten Portfolioaufteilung ab?

Das 5er Portfolio hat eine ähnliche Performance wie das gleichgewichtete Portfolio, aber die Sicherheit ist etwas schlechter. Die Performance liegt nur 0,7% unter dem gleichgewichteten Portfolio.

Warum ist das 10er Portfolio als ungleichgewichtet problematisch?

Das 10er Portfolio zeigt eine schlechtere Performance als das gleichgewichtete Portfolio und hat mehr rot eingefärbte Coins, was auf eine schlechtere Performance hinweist. Es ist ungefähr 17% schlechter in der Performance und hat eine schlechtere Sicherheit als ein gleichgewichtetes Portfolio.

Was macht das 20er Portfolio ungleichgewichtet so problematisch?

Das 20er Portfolio zeigt eine Performance von 9,3% schlechter im Vergleich zum gleichgewichteten Portfolio. Zudem ist die Sicherheit stark beeinträchtigt, da das Portfolio ähnliche Risiken wie ein 10er gleichgewichtetes Portfolio aufweist.

Wie wird das 46er Portfolio im Vergleich zu einem 50er Portfolio bewertet?

Das 46er Portfolio zeigt ähnliche Ergebnisse wie ein 50er Portfolio. Es ist jedoch in Bezug auf die Performance und Sicherheit schlechter als das gleichgewichtete Portfolio und erfordert mehr Arbeit, um die richtigen Ausstiege und Einstiege zu managen.

Welche negativen Auswirkungen hat das ‘Hin- und Her-Gambling’ bei der Portfolioaufteilung?

Das Hin- und Her-Gambling, bei dem kleine Gewichtungen für viele Coins gewählt werden, führt zu schlechterer Performance und erfordert mehr Arbeit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oft wird der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg verpasst, was die Performance weiter beeinträchtigt.

Wie wirkt sich die psychologische Komponente auf die Performance eines ungleichgewichteten Portfolios aus?

Die psychologische Belastung ist ein großer Faktor, da Investoren in einem ungleichgewichteten Portfolio oft in Panik geraten, wenn einzelne Coins schlecht performen. Dies kann zu schlechten Entscheidungen und Verlusten führen.

Was ist die Hauptbotschaft der Studie?

Die Hauptbotschaft der Studie ist, dass eine gleichgewichtete Portfolioaufteilung in den meisten Fällen sicherer und performanter ist als eine ungleichgewichtete Portfolioaufteilung. Weniger ist oft mehr, und die Arbeit für eine größere Anzahl von Coins führt nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen.