【推荐必看】西蒙斯的无上交易策略，全球收入最高的对冲基金经理，揭秘量化交易之神James Harris Simons #西蒙斯 #股票 #量化交易

投机实验室

4 Mar 202312:14

Summary

TLDR詹姆斯·西蒙斯，一位传奇数学家，17岁进入麻省理工学院数学系，23岁获得加州大学伯克利分校数学博士学位。25岁成为哈佛讲师，后在纽约石溪大学任数学系主任，30岁获得诺贝尔奖和美国数学最高奖。40岁后创立华尔街最赚钱的量化投资公司——文艺复兴科技，其旗下的大奖章基金年化复合收益率高达39.1%，远超索罗斯和巴菲特。西蒙斯坚信数据和数学模型的力量，他的投资哲学和对财富的追求使他成为地球上最成功的基金经理和量化交易的创始人。

Takeaways

🎓 詹姆斯·西蒙斯在17岁进入麻省理工学院数学系，23岁在加州大学伯克利分校获得数学博士学位，25岁成为哈佛大学讲师。
🏆 30岁时，西蒙斯成为纽约石溪大学数学系主任，后因几何领域的贡献获得诺贝尔奖和美国数学最高奖——维布伦几何奖。
💼 40岁时，西蒙斯创立了华尔街最赚钱的量化投资公司——文艺复兴科技，成为世界上收入最高的对冲基金经理。
📈 文艺复兴科技的大奖章基金自1988年至2018年，年化复合收益率达到39.1%，远超索罗斯和巴菲特。
🌐 即使在2008年金融危机期间，大奖章基金依然实现了98.2%的回报率。
💰 截至2021年4月，该基金管理着1650亿美元的资产，即拥有一万亿人民币随时可以调用的资金。
👨‍💼 西蒙斯1938年出生于美国马萨诸塞州的一个中产家庭，他的父亲经营一家鞋厂，他从小就对数学非常感兴趣。
📊 西蒙斯在IDA国家情报组织工作期间学习了开发数学模型和解读图表，以及从混乱中寻找模式。
🔢 他与同事在业余时间开发了一种新型股票交易系统，不依赖基本面数据，而是使用可以预测股市的宏观变量。
🌐 西蒙斯认为金融市场是一堆看似混乱的数据，他相信不需要理解市场变化的每一个原因，只需要找到能够适应市场的系统性数学模型。
🏛️ 1967年，西蒙斯因反越战言论被迫离开IDA，转而在石溪大学担任数学系主任，并与数学家陈省身合作发展了著名的陈-西蒙斯定理。

Q & A

詹姆斯·西蒙斯在数学领域的最高荣誉是什么？
-詹姆斯·西蒙斯获得了诺贝尔奖和美国数学领域的最高奖项——维布伦几何奖。
西蒙斯在华尔街创办的量化投资公司叫什么名字？
-西蒙斯创办的量化投资公司叫做文艺复兴科技公司（Renaissance Technology）。
文艺复兴科技公司的Medallion Fund在1988年到2018年的年化复合回报率是多少？
-Medallion Fund在1988年到2018年的年化复合回报率达到了39.1%。
2008年金融危机期间，Medallion Fund的回报率是多少？
-在2008年金融危机期间，Medallion Fund实现了98.2%的回报率。
西蒙斯在数学界的主要贡献是什么？
-西蒙斯与数学家陈省身合作，发展了著名的陈-西蒙斯定理，并且帮助杨振宁解决了包括引入和音乐在内的许多数学问题。
西蒙斯在IDA国家情报机构的工作是什么？
-在IDA国家情报机构，西蒙斯的工作是开发数学模型，阅读图表，以及从混乱中寻找规律，他还与同事利用业余时间开发了一种新型的股票交易系统。
西蒙斯的投资哲学是什么？
-西蒙斯的投资哲学是不需要理解市场变化的每一个原因，只需要找到能够适应市场并量化的系统性数学模型，以持续产生利润。
西蒙斯如何构建他的量化交易团队？
-西蒙斯构建了一个由非常聪明的人组成的团队，包括数学家、计算机科学家、统计学家、实验物理学家和天文学家，他们共同工作，共享信息，并在开放的氛围中合作。
西蒙斯如何看待数据在量化交易中的作用？
-西蒙斯非常重视数据，他的团队很早就开始构建自己的数据库，使用计算机从大量历史数据中挖掘连续且重复的价格规律，并基于此为投资提供建议。
西蒙斯在面对市场波动时的策略是什么？
-西蒙斯的策略是始终忠实于交易模型，他认为人为的主观干预是许多危机的根源，因此他的公司完全由模型驱动，不依赖于个人的情绪和直觉。