Portfolio123 Start Building Strategies in 25 Minutes or Less

Kurtis Hemmerling

8 Sept 202324:11

Summary

TLDRこの動画は、ポートフォリオ123のEdgeソフトウェアを使用して強力な投資戦略を設計する方法を説明しています。投資スタイルのランキングシステムを作成し、バックテストを実行してパフォーマンスを評価します。さらに、ストック選択ルール、業種除外、売却ルールなどを追加して戦略を微調整します。最後に、実際の取引に移行する方法と、優れたマイクロキャップ株式の戦略を紹介しています。初心者から上級者まで、ポートフォリオ123を使って自分独自の投資戦略を構築するための実用的なチュートリアルとなっています。

Takeaways

😀 Portfolio123でパワフルな戦略を設計したいと思っているが、最初は圧倒されることがある。
📚 ファクターと公式をすばやく参照できるように、リソースの下にあるファクターリファレンスを開いておくことが推奨される。
🔍 特定のファクターを検索するか、比較と統計、評価をスクロールして目的のものを見つけることができる。
🎓 全説明をクリックすると、そのファクターを使用する方法についての情報やコピー＆ペースト可能な式が提供される。
🏆 戦略の核心はファクターランキングシステムであり、これはエンジンとして機能する。
🛠 事前構築されたランキングシステムを使用することで、自分自身のシステムを構築する際のショートカットとなる。
💡 ランキングシステムを修正して独自の投資スタイル（例：価値と運動量のバランス）に合わせることができる。
📈 ランキングシステムのパフォーマンスをバックテストして、アウトパフォーマンスを生み出すかどうかを確認する。
🔄 スクリーナーを使用してトップランクの株式のバックテストを行い、戦略のボラティリティや一貫性を評価する。
📊 シミュレーションされた戦略を使用して実際のトレード条件で戦略をテストし、特定のセクターや業界グループを除外することもできる。
🚀 特定の基準（例：フリーキャッシュフローが正、短期利益比率が低いなど）に基づいてスクリーニングし、投資戦略をさらにカスタマイズすることが可能。

Q & A

ポートフォリオ123の主な機能は何ですか?
-ポートフォリオ123は、強力な投資戦略を設計するためのソフトウェアツールです。ファクター参照、ランキングシステム、シミュレーター、スクリーナー、ライブ戦略などの機能があり、ユーザーはこれらを使ってカスタム戦略を作成し、バックテストやリアルタイムの実行ができます。
ランキングシステムとは何ですか?
-ランキングシステムは、投資戦略の中核となる要素です。銘柄をさまざまな条件に基づいてランク付けし、その順位によってポートフォリオを構築します。ポートフォリオ123には、事前に構築された専門家によるランキングシステムがいくつか用意されています。
シミュレーターの機能は何ですか?
-シミュレーターは、設計した投資戦略をバックテストできる機能です。過去のデータに基づいてシミュレーションを行い、戦略の実績やリスク特性を評価することができます。さまざまなパラメーターを調整してパフォーマンスを最適化できます。
スクリーナーとシミュレーターの違いは何ですか?
-スクリーナーは単純なスクリーニングとバックテストを行うツールで、シミュレーターはより詳細な戦略シミュレーションに使われます。スクリーナーではポートフォリオのパフォーマンスを概観できますが、シミュレーターでは細かい設定やルールを組み込んで精緻なバックテストができます。
ライブ戦略とは何ですか?
-ライブ戦略は、設計した投資戦略を実際の市場で自動的に実行する機能です。バックテストで良好な結果が得られた戦略を、実際の口座でペーパートレーディングやオートパイロットで運用できます。
ターンオーバーを制御する方法を教えてください。
-ターンオーバーを下げるには、売却ルールを調整する必要があります。例えば、ランク順位が一定値を下回った場合にのみ売却するよう設定したり、パフォーマンスの悪化や一定の損失に達した時のみ売却するルールを作ることができます。このように柔軟なルールを設けることで、ターンオーバーを抑えることが可能です。
セクターや業種を除外する方法を教えてください。
-ポートフォリオ123では、RBICコードを使ってセクターや業種を除外することができます。例えばプレシャスメタル関連銘柄を除外したい場合は、そのRBICコードをシミュレーションの設定に入力すれば、そのカテゴリの銘柄が自動的に除外されます。
フリーキャッシュフローの条件を設定する理由は何ですか?
-フリーキャッシュフローが正の値であることを条件に設定する理由は、キャッシュフローの健全性を確保するためです。特に小型株ではフリーキャッシュフローが重視されるため、この条件を設けることで財務の健全性が高い銘柄を選択できます。
yalTaylorのランキングシステムの特徴は何ですか?
-yalTaylorのランキングシステムは、ポートフォリオ123のユーザーが構築した小型株・微小型株に特化した優れたランキングシステムです。過去7年間で年率約45%のリターンを上げており、微小型株の投資に非常に適した設計となっています。ポートフォリオ123の有料サブスクリプションで利用可能です。
ポートフォリオ123の利用開始におけるアドバイスはありますか?
-初心者の方は、まず事前に構築された専門家のランキングシステムを使うことをおすすめします。独自のシステムを作る前に、これらのシステムを活用して機能に慣れることが大切です。また、ファクターリファレンスを頻繁に参照し、ファクターの意味や使い方を理解することも重要です。