VWAP Trading Strategy For Scalping 5 minutes (For Beginners) | Become a Profitable Trader

Summary

In diesem Video testet der Kanalgründer David eine Handelsstrategie namens 'Five-Minute Scalping Magic V Pullback', inspiriert von Chart Champions Daniel. Er erklärt die Strategie, codiert sie und testet sie anschließend. Dabei werden Indikatoren wie das Volume Weighted Average Price (V-Web) und eine 25-EMA verwendet. David fügt weitere Filter wie ADX hinzu, um schlechte Trades zu vermeiden. Nachdem er die Strategie codiert und mit einem Backtester überprüft hat, zeigt er, dass sie mit einem hohen Gewinnrate und Gewinnfaktor gut abschneidet, allerdings auf hohem Hebel. Er betont die Notwendigkeit einer sorgfaltreichen Risikoverwaltung.

Takeaways

• 😀 Das Video präsentiert eine Handelsstrategie namens 'Five-Minute Scalping Magic V Pullback'.
• 🔍 Die Strategie wurde auf YouTube und Discord angefordert und soll nun codiert und getestet werden.
• 📈 Die 'V-Web' (Volume Weighted Average Price) und eine 25-EMA (Exponential Moving Average) sind zentrale Indikatoren dieser Strategie.
• 💡 Die Idee der Strategie ist, auf den Durchquerung der Preis über die V-Web zu warten und dann auf einen Pullback auf die 25-EMA zu warten.
• 📉 Die Handelspositionen sollen auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen basieren, mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1% zu 1%.
• 🛑 Die ADX (Average Directional Index) wird als Filter hinzugefügt, um schlechte Trades zu vermeiden, wenn der ADX unter 30 liegt.
• 🔢 Der Code für die Handelsstrategie wurde entwickelt und soll nun mit dem TradingView-Backtester getestet werden.
• 📊 Die Backtest-Ergebnisse zeigen eine 70%ige Gewinnquote und einen Netto-Profitfaktor von 2 bei einer überhöhten Hebelung.
• ⚠️ Die hohe Hebelung führt zu einem Max-Drawdown von 22%, was bei einem echten Handelsumfeld beachtet werden sollte.
• 🔄 Der Optimierer hat die Stop-Loss und Take-Profit-Einstellungen auf 1,4% festgelegt, was für einen 5-Minuten-Zeitrahmen angesehen werden kann.
• 🔗 Die Handelsstrategie kann in TradingView hinzugefügt werden, wie in der Videobeschreibung beschrieben.

Q & A

Was ist das Ziel des in dem Skript vorgestellten Handelsstrategien-Tests?

Das Ziel ist es, die 'Five-Minute Scalping Magic V Pullback' Strategie zu testen und zu analysieren, um festzustellen, ob sie effektiv ist.

Wer ist der Ersteller des Kanals, auf dem die Handelsstrategien vorgestellt werden?

Der Ersteller des Kanals ist David, der Handelsstrategien aus dem Internet und YouTube auswählt, codiert und testet.

Was ist die 'V Web' und wie wird sie in der Handelsstrategie verwendet?

Die 'V Web' steht für Volume Weighted Average Price und wird in der Strategie genutzt, um den Durchschnittspreis des Handelsvolumens zu bestimmen. Sie wird dazu verwendet, um den Ein- und Ausgang von Trades zu ermitteln.

Was ist der Zweck des 25-tägigen Exponential Moving Average (EMA) in dieser Strategie?

Der Zweck des 25-tägigen EMA ist, den Durchschnittswert der Preisbewegungen zu verfolgen. Es wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Preis über oder unter dem EMA liegt und um Pullback-Einträge zu identifizieren.

Wie oft werden Trades in dieser Strategie durchgeführt, wenn sie optimal funktioniert?

Wenn die Strategie optimal funktioniert, werden durchschnittlich sieben Trades pro Woche durchgeführt, also etwa ein Trade pro Tag.

Was ist der Risiko-Rendite-Verhältnis, das in der Strategie verwendet wird?

Das Risiko-Rendite-Verhältnis in der Strategie ist 1:1, was bedeutet, dass das Take-Profit und der Stop-Loss jeweils 1 Prozent des Kapitals betragen.

Welche weiteren Indikatoren werden in der Strategie hinzugefügt, um schlechte Trades zu filtern?

Zusätzlich zur 'V Web' und dem 25-tägigen EMA werden der ADX (Average Directional Index) und der 200-tägige EMA hinzugefügt, um schlechte Trades zu filtern.

Was ist der ADX und wie wird er in der Strategie angewendet?

Der ADX ist ein Indikator, der verwendet wird, um den Stärkegrad und die Richtung des Markttrend zu messen. In der Strategie wird eine virtuelle Linie bei 30 gesetzt, und Trades werden nur dann durchgeführt, wenn der ADX über dieser Linie liegt.

Welche Optimierungen wurden in der Strategie vorgenommen, um bessere Ergebnisse zu erzielen?

Zur Optimierung wurden der 200-tägige EMA als Filter hinzugefügt und der Stop-Loss und das Take-Profit wurden durch den Optimierer angepasst, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Wie hoch ist die Gewinnquote und der Netto-Profit-Faktor der Strategie, basierend auf den Backtest-Ergebnissen?

Die Gewinnquote der Strategie beträgt 70% und der Netto-Profit-Faktor beträgt 2, was auf eine gute Leistung der Strategie hindeutet.

Wie lange wurde die Handelsstrategie bereits getestet und welchen Netto-Profit erzielte sie in dieser Zeit?

Die Handelsstrategie wurde seit dem 27. Dezember getestet, also etwa zwei Monate, und erzielte einen Netto-Profit von 155.

Outlines

00:00

😀 Test der fünfminütigen Scalping-Magic-V-Rücktaktstrategie

Der erste Absatz führt in das Video ein, in dem die 'fünfminütige Scalping-Magic-V-Rücktaktstrategie' getestet wird. David, der Kanalgründer, erklärt, dass er Handelsstrategien auf YouTube und im Web findet, sie codiert und auf ihre Effektivität hin überprüft. Er stellt die von einem Mitglied seines Discord-Servers vorgeschlagenen und von Chart Champions' Daniel inspirierten Strategien vor. David plant, die Strategie zu kodieren, zu backtesten und möglicherweise mit Bots zu verbinden. Zudem erinnert er an die monatlichen und freitaglichen Video-Veröffentlichungen und die Möglichkeit, seine Strategien in Trading View hinzuzufügen.

05:00

📊 Analyse der Handelsstrategie mit V-Web und EMA

In diesem Absatz wird die Handelsstrategie detaillierter beschrieben. Sie basiert auf dem V-Web (Volume Weighted Average Price) und dem 25-tägigen Exponential Moving Average (EMA). David erklärt, dass der V-Web unter dem Preis liegen muss, um Langpositionen einzugehen, und über dem Preis, um Kurzpositionen zu eröffnen. Die EMA muss ebenfalls über dem V-Web sein. Bei einer Preisrücktakt zum 25-tägigen EMA werden Positionen eingegangen. David plant, weitere Indikatoren hinzuzufügen, um die Ergebnisse zu filtern und die Strategie zu optimieren. Er erwähnt auch, dass er den ADX (Average Directional Index) hinzufügen wird, um schlechte Trades zu vermeiden.

10:02

🛠️ Codierung und Backtest der Handelsstrategie

David kehrt von dem Codieren der Handelsstrategie zurück und zeigt, dass sie auf dem fünfminütigen Chart gut aussieht. Er erklärt, dass die Strategie einen hohen Gewinnfaktor und eine gute Gewinnquote hat, obwohl sie nur einen Take-Profit hat. Er verwendet einen Optimierer, um die Einstellungen zu finden, die den besten Gewinn bringen. David betont, dass die Strategie hochveranlagt ist und dass der Stop-Loss und das Take-Profit am besten bei 1,4 Prozent eingestellt sind. Er präsentiert die Backtest-Ergebnisse, die zeigen, dass die Strategie in den letzten zwei Monaten einen Gewinn von 155 Prozent erzielt hat, und diskutiert die Bedeutung der Handelsstrategie und des Risikomanagements.

Keywords

💡Scalping

Scalping ist eine Handelsstrategie, bei der man auf kurze Zeiträume und geringe Veränderungen im Kurs von Finanzinstrumenten spezialisiert ist. Im Video wird eine 'five-minute scalping' Strategie getestet, was bedeutet, dass der Fokus auf Handelsaktivitäten liegt, die innerhalb von fünf Minuten stattfinden.

💡V-Web

V-Web steht für Volume Weighted Average Price und ist ein Indikator, der den durchschnittlichen Preis darstellt, zu dem ein bestimmtes Volumen an Handelsaktivitäten stattgefunden hat. Im Video wird der V-Web als Teil der Handelsstrategie verwendet, um den Durchschnittspreis zu visualisieren.

💡EMA (Exponential Moving Average)

EMA ist ein Indikator, der den gleitenden Durchschnittswert einer Aktie oder eines Währungspaares darstellt, wobei größerer Wert auf die neuesten Preisbewegungen gelegt wird. Im Video wird eine 25-EMA genannte EMA verwendet, um den Markttrend zu identifizieren.

💡Pullback

Ein Pullback ist eine Marktbewegung, bei der der Preis nach einem starken Anstieg kurzfristig zurückfällt, bevor er wieder steigen könnte. Im Video wird auf Pullbacks gewartet, um Handelspositionen zu eröffnen, wenn der Preis den EMA-Wert testet.

💡ADX (Average Directional Index)

ADX ist ein Indikator, der die Stärke des aktuellen Markttrends misst. Im Video wird ADX genutzt, um unerwünschte Trades zu filtern und nur dann Trades durchzuführen, wenn der ADX-Wert über einem Schwellenwert von 30 liegt.

💡Risk-Reward Ratio

Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist ein Maß für das Verhältnis des potenziellen Verlustes zu den potenziellen Gewinnen bei einem Handelsvorgang. Im Video wird ein 1:1 Risiko-Rendite-Verhältnis verwendet, was bedeutet, dass das Risiko und der Gewinn gleich groß sind.

💡Backtesting

Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Handelsstrategie auf historische Daten angewendet wird, um ihre Effektivität zu bewerten. Im Video wird die Strategie durch Backtesting auf der Grundlage von Handelsdaten überprüft.

💡Leverage

Leverage ist die Verwendung von Kredit, um die Handelskapazität zu erhöhen, was das Potenzial für höhere Gewinne, aber auch für höhere Verluste erhöht. Im Video wird eine hohe Leverage-Rate verwendet, um die Profitabilität der Handelsstrategie zu maximieren.

💡Net Profit

Der Netto-Gewinn ist der Gesamtgewinn, der nach Abzug aller Kosten und Verluste verbleibt. Im Video wird der Netto-Gewinn der Handelsstrategie als Erfolgsindikator verwendet, um die Rentabilität zu messen.

💡Stop-Loss

Ein Stop-Loss ist eine Handelsorder, die dazu dient, den Verlust eines Handelsvorgangs zu begrenzen, indem der Verkaufspreis automatisch ausgelöst wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert unterschreitet. Im Video wurde der Stop-Loss durch Optimierung auf 1,4 Prozent festgelegt.

💡Pip

Ein Pip ist die kleinste Preisbewegung, die für Währungspaare relevant ist, und wird oft verwendet, um den Preisverlust oder Gewinn in Devisenhandel zu messen. Im Video wird der Stop-Loss und das Take-Profit in Prozent des aktuellen Preises angegeben, was in Pip-Werten umgerechnet werden kann.

Highlights

Testing the 'Five-Minute Scalping Magic V Pullback' strategy.

Introduction by David, who codes and tests trading strategies found online.

The strategy is inspired by Chart Champions' Daniel and suggested by a Discord member.

Coding begins with the addition of the weekly V-Web indicator.

Explanation of the V-Web, which stands for Volume Weighted Average Price.

Use of the 25 EMA as a secondary indicator for entry signals.

Strategy involves taking positions on a 5-minute time frame with a 1% risk-reward ratio.

ADX indicator added for trade filtering, with a threshold of 30.

Coding includes optimizing the strategy with a back tester for Trading View.

Results show a 70% win rate and a net profit factor of two.

The strategy is highly leveraged, with a 48x leverage and a 1.4% stop loss.

Back testing reveals a 155% net profit in two months.

The strategy's performance is replayed to verify its effectiveness over time.

David plans to integrate the weekly V-Web into his other trading strategies.

The strategy's performance varies, with a 55-58% win rate in earlier periods.

David emphasizes the importance of careful risk management when using this strategy.

The strategy can be added to Trading View through links provided in the description.

David concludes with advice to stay safe, keep coding, investing, and involved with crypto.

Transcripts

today we're going to be testing the

five-minute scalping magic v pullback

strategy so let's get straight to it

hey jada davis my name's david and

welcome back to my channel where i go

through trading strategies that i find

on youtube and on the web and then i

code them to debunk bad ones and find

the good ones

today we're going to be looking through

a trading strategy which was requested

on my youtube channel and also on the

discord a trading strategy which was

using the v web so this strategy was a

bit of a hybrid mix up which was

suggested to be one by one of the

members in my discord uh inspired by

chart champions daniel uh apparently he

uses the v web quite often so i'm going

to be coding it i have actually tried to

code in a couple of strategies today

none of them worked out i hope that this

one will work out so i guess the best

thing is to get straight over to my

computer i'll explain the strategy and

then i will code it so that we can back

test it and connect it to bots

potentially okay but before we go as

always if you do enjoy the video if you

don't mind just giving a good old thumbs

up and don't forget to subscribe i do

videos every monday and friday and don't

forget you can add any of my strategies

to your trading view the links to

patreon are down in the description okay

let's get over to that computer right

here we are on my actual chart

as you can see i already have a couple

of indicators already added but i'm

going to go through them in a second

just very quickly as i said this trading

strategy is kind of inspired by the

chart champions hybrid version that was

suggested to be by somebody on discord

right okay let's have a look very quick

at the trading strategy now i do have

the two indicators on the chart and

there will be a couple of other

indicators of course that i will be

adding to try and improve and get better

strategies especially for bot first one

is our weekly vat what v web sorry uh so

we're going to be typing in here week

weekly v y so it's going to be the

weekly v weather bans here by this route

now as you can see it actually comes up

with a lot of bands i've actually

literally just gone in here pressed this

button here the cog and by clicking that

cog i've gone into style and completely

removed absolutely everything except for

this purple line here

so we end up with this and i've

literally ended change the color of the

line to yellow the only one that's

actually really interesting to us is

this yellow line that is the v web v web

actually stands for volume weighted

average price the orange line is just

the 20 indicators and

a and it will be the first one that pops

up which is moving average exponential

recently updated i've literally just

gone in here i've clicked on the cog

i've changed the color to

orange

and i've given us a length of 25. so

what is the idea of this strategy well

it is pretty simple to be honest when

the price crosses over the yellow here

we wait for the 25 uh 25 average moving

average ema to cross over as well and as

price is above we're waiting for a

pullback so when it comes back into the

price waiting for the price to come back

and test that 25 ema and we're going to

take positions just there now our we are

on a five minute time frame so our

positions are going to be pretty small

but we're going to take lots of entries

so this will be our first one we're

going to be taking a one percent four

one percent risk to reward ratio so it's

one to one

so it's one percent and one percent so

that is our entry as you can see that

one would have been a win and then as we

go along here we would have had another

one just here one percent and one

percent again

and that would have been another win

so as you can see it seems to be quite a

good strategy we have a couple of

entries just so that we go through the

rules again very quickly the v web has

to be below the price

to take longs and above the price to

take shorts

uh and then we have to have the orange

line which is the ema to have crossed

above the v map as well and as price

comes back and tests that 25 ema which

happens quite a lot as you can see

uh we take a entry it doesn't have to

actually break underneath it it just has

to get too close enough to the ama and

to retest that line to take an entry so

as you can see there was quite a few

entries i'm going to be adding a couple

of other indicators myself as always to

filter out bad results i'm going to be

adding the adx

which is the average directional index

here as i keep saying this is one of my

favorite indicators as it just removes a

lot of bad trades that you just don't

want we add a virtual line here which is

going to be at 30. anytime that the adx

is below that 30 line we won't take any

trades at all and as it comes above

we'll start taking trades whether it's

shorts or longs it doesn't make any

difference as long as we are above as

you can see here

there's a lot of consolidation and it's

filtered all of that out we're just

taking trades when the market's dumping

or the market's pumping right let's have

a look at a short very quickly and then

we will get on to coding this baby okay

as always i am cherry picking just so

that i can show you some good results

and then afterwards i code everything so

right okay so our first entry would be

here the v web is above price the uh ema

is above a price as well but below the

uh v1

we're going to be here we're waiting for

price to come back and test here it is

and we're going to be looking for a one

percent uh take profit and a one percent

stop law and we would have had a win

there as well very quick win so as you

can see it looks like it could be

potentially quite a good trading

strategy i'm gonna go away and code it

and then i'll be able to back test it

using the back tester for trading view

and then we'll be able to connect it to

bots if it is a good trading strategy

right cuda music and let's start coding

go

come on david and once again he's gone

to code a new strategy

he'll be back in just five minutes rsi

and macd

if he doesn't run into any box there

will be a new strategy

come on david

hurry up

come on david show us what you got

come on david our patient's running out

come on david show us show us what you

got as always here we are back at my

computer still on finance uh five

minutes of usb

btc usdt sorry uh so as you can see we

have a coded strategy

uh

so it seems quite good as i said earlier

it seems like the entries are quite good

as you can see the good thing about this

strategy has it been on the five minutes

we actually have

uh in a week let me have a look roughly

a week so trades we have one two

three

four five

six seven seven trades so one per day

which is quite good considering they're

one percent each if we manage to

optimize this uh to make it a profitable

strategy

we could actually have a good trade

every day uh which is quite cool so yeah

so let's have a look at some of these

are back testing results and if we were

in quickly now i did have to change some

bits uh some parts of the strategy as uh

i was looking at this and there was a

couple of problems the things like uh

i'd added a couple more filters like the

ema and now i've added the 200 ema so

for taking a long you have to also be

above this green line which is the 200

ema that's filtered out a lot of bad

results as well

uh

but yeah so you can see we are doing

quite well here as you come into this

cloud back into this blue cloud uh we

take an entry just here we are above the

v-wap and we're also above the 200 dma

here it goes as well as we come back

into the clouds we take a

just here but that one unfortunately was

a loss i'm here

as we've come back we've come back up

across and we've actually taken an entry

here and that was a good entry as well

so yeah the actual stop-loss i've run

through the optimizer the optimizer is

this free plug-in that i've made for

trading view which goes through all of

the settings of our

of our trading strategies or any trading

strategy and then just changes the

settings until it finds the best

settings this one has found that the

stop loss and take profit was best at

1.4 uh 1.4 on a on a 5 minute is not bad

at all so yeah let's go and have a look

at these back testing results to see how

they've performed right okay so we only

have 54 uh trades that's the first thing

that jumps out at on me you have to be

very very careful when you've only got

54 trades i'll use the back

replay button in a minute to

take it back another 50 trades to see if

what uh that would perform like so we do

have a seventy percent uh net profit uh

77 win rate which is absolutely

brilliant for a trading strategy which

is has only one take profit we have a

net

profit factor of two uh we have a 155

net profit now this is a humongously

highly uh over leveraged trading

strategy uh that that's the idea of the

actual trading strategy we're on 48

leverage uh with a very very uh small

stop loss of 1.4 percent that's given us

a max drawdown of 22.

now as i said this is a humongously uh

higher leverage uh

but if you take that down to 20

obviously it's going to knock down your

net profit but it's also going to take

down your uh max draw down to only 11

so it depends on your trading strategy

on your risk to reward management how

you'd like to trade this one uh i

suggest that you always

be as careful as possible as

always okay let's keep going through

some of these stats max wins in a row

for six makes losses was

four

uh as i said seventy percent win rate uh

which is cool right okay let's go and

have a look at our uh hold buy to hold

oh so the buyer to hold return would

have been minus at 23 which we

absolutely and totally smashed uh and

this trading strategy has been running

for since december the 27th so for two

months roughly just over two months

so yeah absolutely brilliant 155 in two

months who can complain at that let's go

and have a look at the replay to find

out if this is actually work even

further back dude let's go here i'll

click on the first trade just

let me use the replay tool up here to

add our line and that's going to give us

a rare set of trades from before okay as

you can see if you go further back uh

the trading strategy uh was uh not

didn't perform as well but yeah it still

isn't too too bad we have a 55 a 58

of win rate a 28 net profit 28

max drawdown the equity curve doesn't

look great at all but i have only been

optimizing this for about 15 to 20

minutes as it is uh two o'clock in the

morning here and i've just finished

coding quite a few trading strategies

and i wanted to get this one out for

everybody to be able to see because i

thought it would be quite good i

certainly will be using the weekly v web

on my trading strategies and see if i

can integrate it somehow into the

strategies that i'm using i will also be

looking for a bit more confluence when

this strategy i will be optimizing it to

see if i can get better results as

always you can add this trading strategy

and all of my other trading strategies

to your trading view links to patreon

and discord and everything else you need

will be down in the description i hope

you enjoyed this one as always and

without further ado guys i'm gonna say

keep safe keep coding keep investing

keep crypto and i will see you next week

take care guys have a good one have a

nice weekend goodbye

[Music]