🔴| Прогноз рынка на неделю | Февраль 11-20 | #2

Summary

В этом видео автор делится рыночными перспективами на текущую неделю, анализируя ключевые уровни сопротивления и поддержки, а также предлагает конкретные торговые стратегии, включая железный кондор и календарный путспред. Основное внимание уделяется использованию профиля гаммы для прогнозирования движений цен и принятия решений по открытию позиций. В видео также рассматривается текущая ситуация на рынке, важность наблюдения за гаммой, а также стратегии для хеджирования и получения прибыли при изменении волатильности. Автор подчеркивает, что прогнозы лучше делать по мере начала недели, чтобы адаптировать стратегии.

Takeaways

• 😀 Прогнозы на рынок всегда лучше строить в начале недели, но важно учитывать текущие рыночные условия.
• 😀 В предыдущей неделе рынок следовал запланированному сценарию, с возможностью закрытия сделок с прибылью.
• 😀 Важные уровни на текущей неделе: сопротивление на уровне 700, зона Gamma Flip около 686-689, поддержка на уровнях 685 и 680.
• 😀 Уровень Gamma Flip помогает определить настроения на рынке: выше — бычье, ниже — медвежье.
• 😀 На текущий момент рынок находится выше зоны Gamma Flip, что указывает на бычье настроение.
• 😀 Для текущей недели, основной диапазон для торговли — от 685 до 700, и возможен выбор стратегии железного кондора на SPX.
• 😀 Для новичков важно закрывать позиции с профитом от 25 до 50% в первые дни после открытия.
• 😀 Рынок имеет тенденцию двигаться в боковик или незначительно расти после достижения уровня 700, где нет крупных кластеров положительной гаммы.
• 😀 Для снижения риска можно использовать календарный путспред PSPY, чтобы застраховать позицию на случай паники на рынке.
• 😀 Прогноз на следующую неделю выглядит не оптимистично, с повышением кластеров отрицательной гаммы и возможным ускорением падения при пробое уровней поддержки.
• 😀 Рынок может столкнуться с волатильностью в случае пробоя уровней поддержки, что может вызвать падение цен и необходимость дополнительного хеджирования позиций.

Q & A

О чём в целом рассказывается в данном видео?

Видео посвящено разбору текущей рыночной ситуации, анализу гамма-экспозиции, ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также примерам опционных стратегий, которые можно было и можно реализовать в ближайшие 4–5 торговых дней.

Почему обзор был записан в среду, а не в начале недели?

Автор заранее предупреждал, что находится в разъездах и может не успеть записать видео в понедельник, поэтому выпуск вышел позже обычного графика.

Какие ключевые уровни были выделены на текущую неделю?

Основное сопротивление находилось в районе 700, зона Gamma Flip — около 686–689, поддержка 1 — на уровне 685, и поддержка 2 — в районе 680.

Что такое уровень Gamma Flip и почему он важен?

Gamma Flip — это ключевой уровень, показывающий доминирующее настроение рынка. Выше него рынок считается бычьим, ниже — медвежьим. Он служит ориентиром для оценки вероятного направления движения цены.

Как интерпретируется движение цены между Gamma Flip и зоной сопротивления?

Этот диапазон считается позитивной средой для рынка, однако по мере приближения к сопротивлению бычий импульс ослабевает.

Почему основной диапазон движения цены на неделе оценивался как 685–700?

Профиль гамма-экспозиции показывал спокойную структуру без сильных кластеров за пределами этого диапазона, из-за чего цена с высокой вероятностью стремилась оставаться внутри него.

Какая основная опционная стратегия предлагалась на эту неделю?

Основной стратегией был железный кондор на SPX, выстроенный с правым крылом около 700 и левым крылом около 685, что позволяло зарабатывать на боковом движении рынка.

Почему рекомендовалось закрывать железный кондор при прибыли 25–50%?

В большинстве случаев такая прибыль считается оптимальной с точки зрения риск-менеджмента, так как дальнейшее удержание позиции увеличивает риск без существенного роста потенциальной доходности.

Зачем железный кондор хеджировался календарным пут-спредом?

Хеджирование защищало позицию на случай пробоя Gamma Flip и резкого снижения рынка, особенно в зоне отрицательной гаммы, где волатильность может быстро вырасти.

Почему для хеджа был выбран страйк 680, а не 685?

Уровень 685 уже входил в прибыльный диапазон кондора, поэтому выбор 680 позволял удешевить хедж и дополнительно защититься от сценария панического пробоя поддержки.

Какие результаты показывали позиции через несколько часов после открытия торгов?

Примерно через 4 часа после начала сессии железный кондор и календарный пут-спред показывали около 40% прибыли каждый.

Как оценивается ситуация на следующую, укороченную неделю?

Профиль гамма-экспозиции выглядит более негативно: нарастает отрицательная гамма, отсутствуют сильные кластеры положительной гаммы, что увеличивает риск ускоренного падения при пробое уровней.

Почему автор считает сценарий снижения более вероятным на следующей неделе?

Потому что при пробое уровней поддержки отрицательная гамма может усиливать продажи, а сверху отсутствуют значимые зоны положительной гаммы, способные сдержать падение.

Какие стратегии предлагаются для игры на снижение рынка?

Предлагается диагональный пут-спред на SPY или классический календарный пут-спред со страйком 680, дополнительно захеджированный железным кондором.

Почему прогноз на следующую неделю называется предварительным?

Потому что наиболее точный анализ целесообразно делать уже после начала недели, когда появляются актуальные данные по позиционированию и волатильности.