不可錯過的股市分析法寶，如何利用ATR指標看穿市場動向，提升交易勝率？ | 老貓與指標

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12 Jul 202027:09

Summary

TLDR本期视频由老猫讲解了ATR（平均真实波幅）指标的使用及策略。ATR由Welles Wilder发明，用于衡量市场波动性，特别适合用来设置止损和止盈位置。视频中详细阐述了ATR的计算公式、应用场景，并通过图表展示了如何利用ATR进行趋势交易。老猫还介绍了通过ATR通道和突破回调策略来捕捉交易机会，分享了实用的风控技巧和策略回测结果，最终得出一个高胜率的交易策略。

Takeaways

😀 ATR（平均真实波幅）是由Welles Wilder发明的股市指标，用于衡量价格波动幅度。
😀 ATR的计算基于真实波幅（True Range），选取三者中最大值：当前最高价与最低价的差、前一日收盘价与当前最高价的差、前一日收盘价与当前最低价的差。
😀 ATR的值增大时，表示市场波动剧烈；值减小时，波动较小。
😀 ATR可用于设置止损点，依据ATR的值来调整止损距离，从而控制风险。
😀 ATR还可以用于制定交易策略，如通过突破ATR通道来判断入场点。
😀 在使用ATR策略时，要特别关注市场是否突破了通道，并等待回调确认趋势。
😀 仅当突破并回调至中线并获得支撑时，才考虑开盘操作，这样的条件能提高成功率。
😀 ATR通道策略的关键是结合突破、回调以及K线形态来做出决策。
😀 该策略的回测显示，成功率为69%，盈亏比达到72.5%，是一种相对稳健的策略。
😀 使用ATR策略时，需要谨慎选择最佳的入场时机，避免操作过于激进，确保交易成功率。
😀 ATR与布林带通道类似，但ATR会根据价格波动灵活调整，而布林带则基于标准差调整。
😀 总结来说，ATR策略有助于更好地把握市场波动，通过突破和回调点位获得较高成功率的交易机会。

Q & A

ATR指标是什么？
-ATR（平均真实波幅）是由Welles Wilder发明的，用来衡量股票或其他市场的波动性。它计算的是一定周期内价格波动的平均值，反映了市场的剧烈波动程度。
ATR指标是如何计算的？
-ATR的计算基于三个值中的最大值：1) 当前最高价与最低价的差，2) 前一天的收盘价与当前最高价的差，3) 前一天的收盘价与当前最低价的差。选取这三者中的最大值作为‘真实波幅’（True Range），然后通过一段时间的平均值来得到ATR值。
ATR的值与市场波动有何关系？
-ATR的值直接反映市场波动的剧烈程度。当ATR值上升时，代表市场波动增大，价格剧烈波动；而当ATR值下降时，表明市场波动减小，价格变得相对平稳。
如何使用ATR来设置止损？
-使用ATR来设置止损时，可以根据当前ATR值来调整止损的位置。比如，若当前ATR为6.1，且价格为1681，可以将止损设在1681减去6，即1675的位置。根据价格波动幅度调整止损点，有助于更好地控制风险。
ATR如何帮助风险管理？
-ATR帮助风险管理的一种方式是，基于ATR的波动幅度来控制每次交易的亏损。例如，设置止损在2到3倍ATR的距离内，以确保亏损在一个可控范围内，进而调整仓位大小。
ATR指标与布林带有什么异同？
-ATR和布林带都有类似的通道作用，但它们的计算方式不同。布林带基于价格的标准差，而ATR则直接计算价格的波动幅度。布林带的宽度随价格波动变化，而ATR则随着价格波动的剧烈程度调整通道的上限和下限。
在ATR策略中，如何通过突破与回踩判断开仓点？
-在ATR策略中，首先需观察价格突破通道的上限或下限，确认有突破信号。然后，等待价格回踩并未突破中线时，寻找回踩的支撑或压力位置。如果符合这些条件，再结合K线形态来确定开仓点。
什么情况下ATR策略中的回踩不适合开仓？
-当回踩过程中，K线形态不符合要求，或者回踩时突破了中线，这都表示价格可能没有持续的动能。此时，即使突破成功，也不应开仓。例如，如果回踩过程中价格突破了中线，或者K线过大，错过了最佳入场时机，就不应入场。
为什么在使用ATR策略时，突破后并不立即开仓？
-突破后并不立即开仓是因为突破可能只是短期的波动，并不意味着趋势已经完全形成。ATR策略建议等待回踩确认，避免过早入场导致操作风险。回踩确认了支撑或压力位后，才能更可靠地做出交易决策。
手动回测ATR策略时，成功率和盈亏比如何？
-根据回测结果，ATR策略的胜率为69%，盈利率为72.5%。这个策略的胜率比之前的布林带策略略高，整体表现较为稳定，资金曲线也呈现出平稳上涨的趋势，适合长期运用。