5-认识订单簿 order book
Summary
TLDR本节课介绍了如何通过订单簿分析市场供需关系,特别是作为订单流交易员的视角。讲师展示了Binance交易所的BTCUSDT 15分钟图表,使用付费订单簿软件分析市场。讲解了限价订单(被动型交易)和市价订单(主动买入卖出)的区别,以及它们对价格的影响。强调了理解供应区和需求区的重要性,以及如何利用市场深度来决定交易策略。课程旨在帮助交易者通过订单簿深度理解市场动态,做出更明智的交易决策。
Takeaways
- 📈 课程介绍了如何通过订单簿分析市场供需关系,这是交易员分析市场的重要工具。
- 📊 交易员使用Binance交易所的BTCUSDT 15分钟图表,并结合付费订单簿软件进行分析。
- 🔢 订单簿展示了限价订单(挂单)和市价订单(主动买入卖出)的区别。
- 💼 限价订单是被动型交易,大额订单通常挂在特定的价格等待成交。
- 📉 高点通常与供应区相关,低点与需求区相关,这些区域由算法提前挂单形成。
- 🤔 散户的小额买卖对价格影响有限,而大资金的买卖则会推动价格变动。
- 📝 订单簿深度(市场深度)显示了在特定价格范围内的供应和需求情况。
- 📌 交易决策应考虑市场深度,避免在供应区买入或在需求区卖出。
- 📈 供应区(Supply)和需求区(Demand)是分析市场的关键概念。
- 🔑 ASK代表卖出限价订单,BID代表买入限价订单,是理解订单簿的基础。
- 🔍 交易员通过观察订单簿深度,判断在关键价格水平的买卖力量,以做出交易决策。
Q & A
什么是订单簿,它在交易中有什么作用?
-订单簿是一个记录所有买入和卖出订单的列表,它显示了不同价格水平上的市场供需关系。交易员通过分析订单簿来了解市场深度和流动性,从而做出交易决策。
订单流交易员是如何使用订单簿来分析市场的?
-订单流交易员通过观察订单簿中的限价订单和市价订单来分析市场的供需关系。他们会关注价格的高点和低点,以及在这些水平上的订单堆积情况,来预测价格的潜在变动。
什么是限价订单,它与市价订单有何不同?
-限价订单是一种指定特定价格的买卖订单,只有达到或超过这个价格时才会成交。与市价订单不同,市价订单会立即以当前市场上可用的最佳价格成交。
在订单簿中,供应区和需求区分别代表什么?
-供应区通常指的是价格高点,这里会有更多的卖单堆积,可能推动价格下跌。需求区则是价格低点,有较多的买单堆积,可能支撑价格上涨。
什么是主动买入和主动卖出?
-主动买入和主动卖出是指以市价立即执行的买卖订单,这种订单会立即与订单簿上的限价订单成交,推动市场价格变动。
为什么说限价订单是市场的流动性所在?
-限价订单提供了市场的深度,即在特定价格水平上愿意买入或卖出的订单数量。这些订单的存在为市场提供了流动性,使得交易能够在不同的价格水平上进行。
在交易中,如何利用市场深度来决定买入或卖出?
-交易员会观察在关键价格水平上的市场深度,如果市场深度显示为卖方市场,则可能不是买入的好时机;相反,如果市场深度显示为买方市场,则可能不是卖出的好时机。
订单簿中的'失衡区'是指什么?
-失衡区指的是市场供需关系出现明显不平衡的区域,可能是由于大资金的介入导致价格快速变动,这种情况下,市场原有的供需关系可能会暂时失效。
为什么说大机构和大资金的限价订单对市场有重要影响?
-大机构和大资金的限价订单通常金额较大,它们的存在和变动可以显著改变市场的供需关系,从而对价格产生较大影响。
在交易中,散户的小额买卖对市场价格的影响如何?
-散户的小额买卖通常对市场价格的影响有限,除非在特定情况下,如市场流动性不足时,小额交易也可能对价格产生一定影响。
Outlines
📈 订单流交易员分析市场供需关系
本段视频脚本介绍了订单流交易员如何通过订单簿来分析市场供需关系。交易员首先提到了之前课程中讲到的供应区和需求区的概念,然后展示了如何在Binance交易所的BTCUSDT 15分钟图表中使用付费订单簿软件进行分析。交易员解释了限价订单(挂单)和市价订单(主动买入卖出)的区别,并指出了在高点和低点挂单的重要性,以及这些订单对价格波动的影响。强调了大额限价订单在市场流动性中的作用,以及散户交易对价格影响有限的观点。
📊 理解订单簿深度及其对交易决策的影响
在第二段中,视频脚本深入探讨了订单簿的深度,即市场深度,它显示了在不同价格深度范围内的供应和需求情况。交易员介绍了1%、2.5%、5%到10%的深度范围,并解释了这些深度如何影响交易决策。强调了在关键价格水平位观察市场深度的重要性,指出如果市场深度显示为卖方市场,则不宜买入;反之,如果市场深度显示为买方市场,则不宜卖出。最后,交易员提到了失衡区(imbalance)的概念,并强调了市场深度对交易决策的重要性。
Mindmap
Keywords
💡订单薄
💡订单流交易员
💡供应区
💡需求区
💡限价订单
💡市价订单
💡市场深度
💡失衡区
💡ASK
💡BID
💡算法交易
Highlights
课程开始,讲解认识订单薄的重要性。
介绍订单流交易员如何通过订单薄分析市场供需关系。
解释高点和低点分别代表供应区和需求区的概念。
展示如何在Binance交易所使用订单簿工具。
介绍限价订单,即挂单出售和挂单买入的订单。
区分主动买入和主动卖出,即市价交易行为。
分析在高点挂单的算法和交易所行为。
讨论限价订单在市场流动性中的作用。
解释散户买卖对价格波动的有限影响。
强调没有大资金推动时市场的盘整行为。
定义限价卖出订单和买入限价订单的术语:Ask和Bid。
将订单薄与供应(Supply)和需求(Demand)概念联系起来。
讨论大机构和大资金的限价订单对市场的影响。
解释市场深度的概念及其对交易决策的重要性。
展示如何在图表中观察不同深度范围内的供应和需求。
强调在关键价格水平位观察市场深度以决定买卖时机。
课程总结,强调订单薄深度对交易决策的重要性。
Transcripts
hello各位亲爱的朋友们好
现在进行的是第五节课
认识订单薄
我们现在开始逐步的去认识订单薄
我是一个订单流交易员
我从订单薄去分析市场
这也是最早从第一节课跟大家讲的
我分析市场供需关系的逻辑
好吧之前我跟大家说过
第一节课就说过高点
推动下跌的位置
比如这个位置高点是供应区
那么这些低点是需求区
对吧好
我们现在打开订单簿
这个页面是当前的btcusdt 15分钟的图表
注意它是binance的啊
binance交易所的图表
我使用的是一个付费的订单簿软件
有很多免费的也可以使用
但这个是我常用的一个分析工具
我打开订单薄工具
首先我们看到
往常的这些高点推动下跌的位置
在这里
算法会进行一系列的委托订单
委托的出售订单
委托的出售订单
这些被委托出售
挂在这里的叫做限价订单
线下订单
也就是说想在什么样的价位去卖
会在这里提前
挂出来
就这么简单
限价订单
想在什么位置买
就在什么位置挂出来他的买单
明白了吧
各位限价订单
然后还有一个就是主动的订单
就是叫主动买入
主动卖出
我们叫taker
它这里显示的就是市价交易的行为
主动买入
主动买出
市价订单
在当前的价格直接买进去或者卖出
就会产生这样的市价成交
就这么简单
那么我们在这些高点
推动价格下跌的高点
会看到有一系列的挂单存在
我们之前看到
我们也看到了有什么?卖单在这里出现
对吧这是算法
交易所的算法
提前挂在这里的
卖单等待出售的卖单
那么在下边这些低点
就有等待买入的买单
限价订单
这种属于被动型交易
只有这样的订单
它是首先市场的流动性所在
而且这样的订单是非常大额的
我用了不同的颜色去显示
比如说我们现在可以看到
在63,900有411枚以上现货的订单等待出售
在这里
这个就是算法
刚刚放在这里
从昨天晚上看到了吧
限价订单等待卖出
在这些订单被动的成交之后
价格会维持在原来的水平位
没有什么波动
但是整个市场
它是一个自由的贸易市场
有无数的人在参与买与卖
那么价格就会在这些位置里
这个水平位有小小的浮动
那么当不是主力资金
大资金进行价格推动的时候
我们散户的买入和卖出
对价格是不会有过分的影响的
只会在当前的水平位有一点点的波动
比如说这些位置
没有主动的大资金去推入
他是不可能有一个大幅度的上涨的
会出现这样的盘整行为
那么没有主动的大资金的一个推动
卖出那么这些订单卖出之后
也会出现一个这样的盘整行为
这个是一定要记住的基础逻辑
好吧
那么现在我们知道了
限价订单与被动订单
那他们的称谓叫什么呢
卖出订单
ask
买入限价订单
BId
然后再可以推导延伸出来
supply 供应
demand
需求
现在再回到我们第一节课讲到的东西
是不是已经进入到一个崭新的世界
里面
这些所有的订单
跟散户小额的买卖是没有关系的
明白了吗
都是大机构大资金的限价订单
这个就是首先
我们对订单薄的一个最基本的了解
好
现在我们再来探讨的第二个基础逻辑
就是订单的深度
也就是市场的深度
市场的深度
预示着在什么样深度的范围以内
有多少的供应或者需求
这几个线段是在我的图表中体现的
1%深度
价格的1%深度范围以内的供应卖出
2.5%深度 5%深度直到10%深度
在这些深度以内
有多少订单买入或者卖出
我现在可以把它调的更加细致一点
看到了吧
1%深度范围内
有供应卖单
2.5%深度以内
供应卖单
2.5%-5%深度以内
供应卖单
5%到10%范围内的供应卖单
下边是同样的
那么
这个也就告诉我们一个很重要的前提
之内就是我们在交易的时候
要观察重要的水平位
也就是之前第一节课我讲的供应区
需求区和失衡区
当我们需要去交易的时候
在该重要水平位
市场深度是出现的买方还是卖方
是供应方还是需求方
如果你想去买入的情况下
在当下市场深度完全是卖方
那是不应该买入的
那么当你卖出的时候啊
当你卖出的时候
当前的水平位
如果在这里出现的都是买方
那是不应该卖的
好吧所以
市场深度的变化
对于我来说是非常重要的
一个关键的思考逻辑
决定着我在关键的价格水平位
是买入还是卖出
订单薄深度
这个是我们认识订单薄的第一节课
OK就这样下次见
的比如说这里这个imbalance
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